Сравнение RODM с FXF
RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, RODM returned 9.24%/yr vs 1.05%/yr for FXF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. RODM charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for FXF.
Доходность
Сравнение доходности RODM и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции RODM превзошли акции FXF по среднегодовой доходности: 9.24% против 1.05% соответственно.
RODM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 9.24%
FXF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение доходности по годам RODM и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 11.64% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 17.15% | -9.97% | 25.14% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.56% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between RODM and FXF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г. | 0.27 |
Over the past year, RODM and FXF have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RODM vs. FXF — Ранг доходности на риск
RODM
FXF
Сравнение RODM c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RODM | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.04 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 0.30 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 0.64 | +13.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RODM и FXF
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, примерно равная максимальной просадке FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RODM | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -35.58% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -4.97% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -8.52% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -11.99% | -16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | -15.04% | -20.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -18.83% | +17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -20.83% | +14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.29% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и FXF
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что RODM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RODM | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 1.84% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 5.53% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 7.42% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 8.33% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 7.57% | +7.65% |
Сравнение комиссий RODM и FXF
RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FXF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и FXF
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.78% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
RODM and FXF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RODM has higher volatility (3.58%) compared to FXF (1.84%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs FXF's -35.58%.
On 10-year performance, RODM leads with 9.24% vs 1.05% for FXF. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RODM has performed better with a 9.24% return vs 1.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.
RODM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for FXF.
RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FXF is Currency. RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while FXF tracks Swiss Franc. They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.40% for FXF.
RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RODM и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор