Сравнение ROCY с UMI
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - ROCY is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for UMI.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и UMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.45%
- 6 месяцев
- 26.23%
- С начала года
- 27.88%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и UMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 12.15% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 7.98% |
Correlation
The correlation between ROCY and UMI is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. UMI — Ранг доходности на риск
ROCY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UMI
Сравнение ROCY c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCY | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCY и UMI
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.53%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и UMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.53% | -48.08% | +44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.59% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -6.56% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и UMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 14.60% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 19.46% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 23.13% | -11.76% |
Сравнение комиссий ROCY и UMI
ROCY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и UMI
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности UMI в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.74% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and UMI have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
UMI has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 2.29% for ROCY.
ROCY is categorized as Derivative Income, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.85% for UMI.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и UMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор