Сравнение ROCY с TCAL
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и TCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и TCAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 10.90% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -1.08% |
Correlation
The correlation between ROCY and TCAL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
ROCY
TCAL
Сравнение ROCY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.00 | -0.10 | +6.10 |
Просадки
Сравнение просадок ROCY и TCAL
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.35%, что меньше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и TCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.35% | -7.24% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -5.92% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -2.02% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и TCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 9.31% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 11.25% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 11.25% | -0.29% |
Сравнение комиссий ROCY и TCAL
ROCY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и TCAL
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности TCAL в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.96% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and TCAL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for ROCY.
TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 1.62% for ROCY.
They also come from different issuers: JPMorgan and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.34% for TCAL.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и TCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор