Сравнение ROCY с TCAL
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и TCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и TCAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 12.15% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 4.86% |
Correlation
The correlation between ROCY and TCAL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
ROCY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TCAL
Сравнение ROCY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCY и TCAL
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.53%, что меньше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и TCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.53% | -7.24% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -2.10% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и TCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 9.67% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 11.19% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 11.19% | +0.18% |
Сравнение комиссий ROCY и TCAL
ROCY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и TCAL
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности TCAL в 12.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 2.29% | 0.00% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 12.05% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and TCAL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for ROCY.
TCAL has the higher dividend yield at 12.05%, compared with 2.29% for ROCY.
They also come from different issuers: JPMorgan and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.34% for TCAL.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и TCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор