Сравнение ROCQ с USOY
ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. ROCQ charges 0.35%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности ROCQ и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCQ и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 17.62% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 10.45% |
Correlation
The correlation between ROCQ and USOY is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCQ vs. USOY — Ранг доходности на риск
ROCQ
USOY
Сравнение ROCQ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.49 | 0.99 | +6.50 |
Просадки
Сравнение просадок ROCQ и USOY
Максимальная просадка ROCQ за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCQ и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -17.46% | +12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -5.11% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -6.47% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCQ и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 30.44% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 26.13% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 26.13% | -10.00% |
Сравнение комиссий ROCQ и USOY
ROCQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCQ и USOY
Дивидендная доходность ROCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
ROCQ and USOY have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 2.02% for ROCQ.
ROCQ is categorized as Nasdaq-100, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for ROCQ and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для ROCQ и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор