Сравнение ROCQ с QRMI
ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROCQ charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности ROCQ и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCQ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCQ и QRMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 17.41% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 4.03% |
Correlation
The correlation between ROCQ and QRMI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCQ vs. QRMI — Ранг доходности на риск
ROCQ
QRMI
Сравнение ROCQ c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCQ | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.22 | 0.22 | +7.00 |
Просадки
Сравнение просадок ROCQ и QRMI
Максимальная просадка ROCQ за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCQ и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCQ | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -20.95% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.10% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -7.98% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCQ и QRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCQ | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 5.72% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 8.33% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 8.33% | +7.68% |
Сравнение комиссий ROCQ и QRMI
ROCQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCQ и QRMI
Дивидендная доходность ROCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности QRMI в 12.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.20% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCQ and QRMI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.
QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 2.03% for ROCQ.
They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for ROCQ and 0.60% for QRMI.
Подберите оптимальное распределение для ROCQ и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор