PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROCK с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROCK с COST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROCK (Gibraltar Industries, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ROCK operates in Building Products & Equipment (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ROCK returned 2.02%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROCK и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROCK показывает доходность -23.89%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции ROCK уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 2.02% против 22.34% соответственно.

ROCK

1 день
-1.05%
1 месяц
1.92%
С начала года
-23.89%
6 месяцев
-25.28%
1 год
-36.38%
3 года*
-12.81%
5 лет*
-13.10%
10 лет*
2.02%

COST

1 день
0.79%
1 месяц
-5.03%
С начала года
11.85%
6 месяцев
4.58%
1 год
-8.37%
3 года*
25.00%
5 лет*
21.24%
10 лет*
22.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROCK и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROCK
Gibraltar Industries, Inc.		-23.89%-16.06%-25.42%72.14%-31.19%-7.31%42.62%41.73%7.85%-20.77%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.85%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between ROCK and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1993 г.

0.21

The correlation between ROCK and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ROCK:

$0.30

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

ROCK:

125.32

COST:

36.29

Коэффициент PEG

ROCK:

10.12

COST:

2.84

Коэффициент P/S

ROCK:

0.94

COST:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

ROCK:

$1.20B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROCK:

$306.36M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

ROCK:

$116.44M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gibraltar Industries, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с ROCK:
ROCK с DIODROCK с ASMLROCK с VOOROCK с SPYROCK с XGRO.TO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

ROCK vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROCK
Ранг доходности на риск ROCK: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROCK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROCK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROCK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROCK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROCK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROCK c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROCKCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.44

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
-0.50

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.94

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.44

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-0.88

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROCK vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROCK на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROCK и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROCKCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.44

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.94

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

1.02

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.59

-0.48

Просадки

Сравнение просадок ROCK и COST

Максимальная просадка ROCK за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCK и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROCKCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-53.39%

-34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.65%

-18.95%

-35.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.21%

-20.74%

-40.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

-31.40%

-29.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.51%

-31.40%

-35.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.74%

-12.11%

-50.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.25%

-13.36%

-18.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.90%

9.86%

+20.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ROCK и COST

Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) имеет более высокую волатильность в 16.51% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что ROCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROCKCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.51%

8.05%

+8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.97%

14.83%

+20.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.64%

19.12%

+29.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.69%

22.73%

+16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.81%

21.95%

+16.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROCK и COST

ROCK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
ROCK
Gibraltar Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROCK и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gibraltar Industries, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
356.29M
70.53B
(ROCK) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROCK и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gibraltar Industries, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
22.1%
-25.1%
Активы портфеля
ROCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.87M при выручке в 356.29M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

ROCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.46M при выручке в 356.29M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

ROCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -67.47M при выручке в 356.29M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

ROCK and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROCK has higher volatility (16.51%) compared to COST (8.05%). In terms of maximum drawdown, ROCK dropped -88.34% vs COST's -53.39%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROCK и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор