PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROCK с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROCK с COST

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ROCK (Gibraltar Industries, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ROCK operates in Building Products & Equipment (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ROCK returned 3.38%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROCK и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROCK показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции ROCK уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 3.38% против 22.03% соответственно.

ROCK

1 день
9.86%
1 месяц
16.18%
С начала года
-12.63%
6 месяцев
-13.78%
1 год
-28.52%
3 года*
-9.41%
5 лет*
-10.82%
10 лет*
3.38%

COST

1 день
0.36%
1 месяц
-6.53%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.55%
1 год
-3.54%
3 года*
24.02%
5 лет*
20.79%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROCK и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROCK
Gibraltar Industries, Inc.		-12.63%-16.06%-25.42%72.14%-31.19%-7.31%42.62%41.73%7.85%-20.77%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.77%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between ROCK and COST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1993 г.

0.21

The correlation between ROCK and COST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ROCK:

$0.30

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

ROCK:

143.85

COST:

36.26

Коэффициент PEG

ROCK:

11.62

COST:

2.83

Коэффициент P/S

ROCK:

1.07

COST:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

ROCK:

$1.20B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROCK:

$306.36M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

ROCK:

$116.44M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gibraltar Industries, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с ROCK:
ROCK с DIODROCK с ASMLROCK с VOOROCK с SPYROCK с XGRO.TO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

ROCK vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROCK
Ранг доходности на риск ROCK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROCK: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROCK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROCK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROCK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROCK: 2525
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROCK c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROCKCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.19

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
-0.14

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.98

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.25

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-0.55

-0.35

ROCK vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROCK на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROCK и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROCK и COST

Максимальная просадка ROCK за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCK и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROCKCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-53.39%

-34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.65%

-14.42%

-40.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.21%

-20.74%

-40.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

-31.40%

-29.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.51%

-31.40%

-35.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.22%

-12.17%

-45.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.30%

-13.36%

-18.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.86%

6.81%

+25.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ROCK и COST

Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что ROCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROCKCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.33%

6.17%

+9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.21%

14.48%

+22.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.21%

18.77%

+31.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.15%

22.73%

+17.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

21.97%

+17.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROCK и COST

ROCK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
ROCK
Gibraltar Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROCK и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gibraltar Industries, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
356.29M
70.53B
(ROCK) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROCK и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gibraltar Industries, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
22.1%
-25.1%
Активы портфеля
ROCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.87M при выручке в 356.29M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

ROCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.46M при выручке в 356.29M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

ROCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -67.47M при выручке в 356.29M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

ROCK and COST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROCK has higher volatility (15.33%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, ROCK dropped -88.34% vs COST's -53.39%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROCK и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор