Сравнение ROCK с ASML
ROCK (Gibraltar Industries, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. ROCK operates in Building Products & Equipment (Industrials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ROCK returned 2.02%/yr vs 34.11%/yr for ASML. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROCK и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROCK показывает доходность -23.89%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 61.93%. За последние 10 лет акции ROCK уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 2.02% против 34.11% соответственно.
ROCK
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- -23.89%
- 6 месяцев
- -25.28%
- 1 год
- -36.38%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -13.10%
- 10 лет*
- 2.02%
ASML
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 24.54%
- С начала года
- 61.93%
- 6 месяцев
- 51.85%
- 1 год
- 132.84%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 34.11%
Сравнение доходности по годам ROCK и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | -23.89% | -16.06% | -25.42% | 72.14% | -31.19% | -7.31% | 42.62% | 41.73% | 7.85% | -20.77% |
ASML ASML Holding N.V. | 61.93% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between ROCK and ASML is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1995 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ROCK:
$1.12B
ASML:
$665.86B
ROCK:
$0.30
ASML:
$25.86
ROCK:
125.32
ASML:
66.77
ROCK:
10.12
ASML:
4.39
ROCK:
0.94
ASML:
19.84
ROCK:
1.27
ASML:
31.97
ROCK:
$1.20B
ASML:
$33.69B
ROCK:
$306.36M
ASML:
$17.72B
ROCK:
$116.44M
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCK vs. ASML — Ранг доходности на риск
ROCK
ASML
Сравнение ROCK c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROCK | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.45 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 7.48 | -8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 20.18 | -21.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCK | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 3.29 | -4.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.52 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.89 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.56 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ROCK и ASML
Максимальная просадка ROCK за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCK и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCK | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -90.00% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.65% | -17.85% | -36.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.21% | -45.38% | -15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.21% | -56.84% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.51% | -56.84% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.74% | 0.00% | -62.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -28.15% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.90% | 6.61% | +23.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCK и ASML
Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) имеет более высокую волатильность в 16.51% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что ROCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCK | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.51% | 14.67% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 32.21% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.64% | 40.58% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.69% | 42.03% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.81% | 38.50% | +0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCK и ASML
ROCK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROCK и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gibraltar Industries, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROCK и ASML
ROCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.87M при выручке в 356.29M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ROCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.46M при выручке в 356.29M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ROCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -67.47M при выручке в 356.29M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
ROCK and ASML have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROCK has higher volatility (16.51%) compared to ASML (14.67%). In terms of maximum drawdown, ROCK dropped -88.34% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROCK и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор