Сравнение ROCK с ASML
ROCK (Gibraltar Industries, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. ROCK operates in Building Products & Equipment (Industrials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ROCK returned 3.38%/yr vs 35.19%/yr for ASML. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROCK и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROCK показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 65.35%. За последние 10 лет акции ROCK уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 3.38% против 35.19% соответственно.
ROCK
- 1 день
- 9.86%
- 1 месяц
- 16.18%
- С начала года
- -12.63%
- 6 месяцев
- -13.78%
- 1 год
- -28.52%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.82%
- 10 лет*
- 3.38%
ASML
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 65.35%
- 6 месяцев
- 66.02%
- 1 год
- 118.43%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 21.99%
- 10 лет*
- 35.19%
Сравнение доходности по годам ROCK и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | -12.63% | -16.06% | -25.42% | 72.14% | -31.19% | -7.31% | 42.62% | 41.73% | 7.85% | -20.77% |
ASML ASML Holding N.V. | 65.35% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between ROCK and ASML is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ROCK:
$1.29B
ASML:
$679.90B
ROCK:
$0.30
ASML:
€25.86
ROCK:
143.85
ASML:
59.93
ROCK:
11.62
ASML:
3.94
ROCK:
1.07
ASML:
17.81
ROCK:
1.46
ASML:
28.69
ROCK:
$1.20B
ASML:
€33.69B
ROCK:
$306.36M
ASML:
€17.72B
ROCK:
$116.44M
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCK vs. ASML — Ранг доходности на риск
ROCK
ASML
Сравнение ROCK c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCK | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.40 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 6.67 | -7.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 17.85 | -18.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCK и ASML
Максимальная просадка ROCK за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCK и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCK | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -90.00% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.65% | -17.85% | -36.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.21% | -45.38% | -15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.21% | -56.84% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.51% | -56.84% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.22% | -8.65% | -48.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -28.10% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.86% | 6.66% | +25.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCK и ASML
Текущая волатильность для Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) составляет 15.33%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 18.50%. Это указывает на то, что ROCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCK | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 18.50% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 35.40% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.21% | 43.74% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.15% | 42.67% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 38.80% | +0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCK и ASML
ROCK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROCK и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gibraltar Industries, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROCK и ASML
ROCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.87M при выручке в 356.29M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ROCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.46M при выручке в 356.29M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ROCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -67.47M при выручке в 356.29M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
ROCK and ASML have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (18.50%) compared to ROCK (15.33%). In terms of maximum drawdown, ROCK dropped -88.34% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROCK и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор