PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROCK с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROCK с ASML

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROCK или ASML.

Корреляция

Корреляция между ROCK и ASML составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ROCK и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
673.10%
37,404.08%
ROCK
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROCK:

-0.69

ASML:

-0.52

Коэф-т Сортино

ROCK:

-0.88

ASML:

-0.48

Коэф-т Омега

ROCK:

0.90

ASML:

0.94

Коэф-т Кальмара

ROCK:

-0.51

ASML:

-0.56

Коэф-т Мартина

ROCK:

-1.38

ASML:

-0.89

Индекс Язвы

ROCK:

18.63%

ASML:

28.47%

Дневная вол-ть

ROCK:

37.04%

ASML:

48.54%

Макс. просадка

ROCK:

-88.34%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

ROCK:

-47.68%

ASML:

-38.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROCK:

$1.56B

ASML:

$264.53B

EPS

ROCK:

$4.46

ASML:

$25.06

Коэффициент P/E

ROCK:

11.79

ASML:

26.85

Коэффициент PEG

ROCK:

1.02

ASML:

1.30

Коэффициент P/S

ROCK:

1.19

ASML:

8.61

Коэффициент P/B

ROCK:

1.51

ASML:

13.25

Общая выручка (12 мес.)

ROCK:

$1.02B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROCK:

$271.61M

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

ROCK:

$147.85M

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, ROCK показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции ROCK уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 12.22% против 21.14% соответственно.

ROCK

С начала года

-10.31%

1 месяц

-11.20%

6 месяцев

-18.72%

1 год

-27.55%

5 лет

2.68%

10 лет

12.22%

ASML

С начала года

-3.41%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-6.39%

1 год

-26.11%

5 лет

19.37%

10 лет

21.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROCK и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROCK
Ранг риск-скорректированной доходности ROCK, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROCK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROCK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROCK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROCK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROCK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROCK c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROCK, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROCK: -0.69
ASML: -0.52
Коэффициент Сортино ROCK, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROCK: -0.88
ASML: -0.48
Коэффициент Омега ROCK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROCK: 0.90
ASML: 0.94
Коэффициент Кальмара ROCK, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROCK: -0.51
ASML: -0.56
Коэффициент Мартина ROCK, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROCK: -1.38
ASML: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа ROCK на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROCK и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
-0.52
ROCK
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROCK и ASML

ROCK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROCK
Gibraltar Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		1.02%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок ROCK и ASML

Максимальная просадка ROCK за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCK и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.68%
-38.83%
ROCK
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности ROCK и ASML

Текущая волатильность для Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) составляет 16.46%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что ROCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.46%
20.68%
ROCK
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROCK и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gibraltar Industries, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию