PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROCK с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROCK с XGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).

XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ROCK и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROCK и XGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROCK
Gibraltar Industries, Inc.		-20.02%-16.06%-25.42%72.14%-31.19%-7.31%42.62%41.73%7.85%-20.77%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		-0.07%21.12%10.08%17.63%-17.03%15.13%13.75%23.86%-13.98%19.31%
Разные валюты инструментов

ROCK торгуется в USD, в то время как XGRO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGRO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROCK показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции ROCK уступали акциям XGRO.TO по среднегодовой доходности: 3.41% против 8.84% соответственно.

ROCK

1 день
-0.83%
1 месяц
-12.44%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-39.35%
1 год
-31.87%
3 года*
-6.58%
5 лет*
-15.85%
10 лет*
3.41%

XGRO.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.94%
1 год
19.84%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gibraltar Industries, Inc.

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с ROCK:
ROCK с DIODROCK с ASMLROCK с COSTROCK с SPYROCK с VOO
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Доходность на риск

ROCK vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROCK
Ранг доходности на риск ROCK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROCK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROCK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROCK: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROCK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROCK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROCK c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROCKXGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

1.37

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.74

2.00

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.11

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

9.81

-11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROCK vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROCK на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа XGRO.TO равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROCK и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROCKXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.37

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.51

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.58

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.55

-0.43

Корреляция

Корреляция между ROCK и XGRO.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROCK и XGRO.TO

ROCK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROCK
Gibraltar Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.92%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Просадки

Сравнение просадок ROCK и XGRO.TO

Максимальная просадка ROCK за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки XGRO.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCK и XGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ROCKXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-47.97%

-40.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.89%

-9.78%

-38.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.18%

-18.40%

-42.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.23%

-25.85%

-37.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.84%

-3.80%

-57.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.10%

-8.56%

-23.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.52%

2.21%

+20.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ROCK и XGRO.TO

Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что ROCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROCKXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

6.08%

+6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

9.28%

+30.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.27%

14.53%

+32.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.85%

14.08%

+24.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.74%

15.42%

+23.32%