Сравнение ROCK с DIOD
ROCK (Gibraltar Industries, Inc.) and DIOD (Diodes Incorporated) are both stocks. ROCK operates in Building Products & Equipment (Industrials), while DIOD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ROCK returned 2.25%/yr vs 16.78%/yr for DIOD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROCK и DIOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROCK показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у DIOD с доходностью 80.95%. За последние 10 лет акции ROCK уступали акциям DIOD по среднегодовой доходности: 2.25% против 16.78% соответственно.
ROCK
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 8.25%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -9.20%
- 1 год
- -28.42%
- 3 года*
- -10.63%
- 5 лет*
- -8.97%
- 10 лет*
- 2.25%
DIOD
- 1 день
- -7.88%
- 1 месяц
- -18.49%
- 6 месяцев
- 55.35%
- С начала года
- 80.95%
- 1 год
- 61.94%
- 3 года*
- -2.28%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 16.78%
Сравнение доходности по годам ROCK и DIOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | -9.20% | -16.06% | -25.42% | 72.14% | -31.19% | -7.31% | 42.62% | 41.73% | 7.85% | -20.77% |
DIOD Diodes Incorporated | 80.95% | -19.99% | -23.41% | 5.75% | -30.66% | 55.76% | 25.07% | 74.74% | 12.52% | 11.69% |
Correlation
The correlation between ROCK and DIOD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1993 г. | 0.28 |
The correlation between ROCK and DIOD shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROCK:
$1.33B
DIOD:
$4.10B
ROCK:
$0.30
DIOD:
$1.85
ROCK:
149.59
DIOD:
48.30
ROCK:
1.12
DIOD:
2.66
ROCK:
1.52
DIOD:
2.11
ROCK:
$1.20B
DIOD:
$1.56B
ROCK:
$306.36M
DIOD:
$486.53M
ROCK:
$116.44M
DIOD:
$216.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCK vs. DIOD — Ранг доходности на риск
ROCK
DIOD
Сравнение ROCK c DIOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и Diodes Incorporated (DIOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCK | DIOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.27 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 5.43 | -6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCK и DIOD
Максимальная просадка ROCK за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке DIOD в -90.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCK и DIOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCK | DIOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -90.09% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.65% | -27.44% | -27.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.21% | -64.19% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.21% | -69.52% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.51% | -69.52% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.55% | -27.27% | -28.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.34% | -33.27% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.45% | 11.44% | +22.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCK и DIOD
Текущая волатильность для Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) составляет 14.19%, в то время как у Diodes Incorporated (DIOD) волатильность равна 23.77%. Это указывает на то, что ROCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCK | DIOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 23.77% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.01% | 50.49% | -13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.61% | 61.31% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.27% | 47.92% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.07% | 43.86% | -4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCK и DIOD
Ни ROCK, ни DIOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROCK и DIOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gibraltar Industries, Inc. и Diodes Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROCK и DIOD
ROCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.87M при выручке в 356.29M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
DIOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о валовой прибыли в 128.79M при выручке в 405.47M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
ROCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.46M при выручке в 356.29M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
DIOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diodes Incorporated сообщила об операционной прибыли в 19.77M при выручке в 405.47M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ROCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -67.47M при выручке в 356.29M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
DIOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о чистой прибыли в 14.96M при выручке в 405.47M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
ROCK and DIOD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIOD has higher volatility (23.77%) compared to ROCK (14.19%). In terms of maximum drawdown, ROCK dropped -88.34% vs DIOD's -90.09%.
DIOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROCK и DIOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор