PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROCK с DIOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROCK с DIOD

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и Diodes Incorporated (DIOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROCK или DIOD.

Корреляция

Корреляция между ROCK и DIOD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ROCK и DIOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и Diodes Incorporated (DIOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
681.79%
3,579.85%
ROCK
DIOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROCK:

-0.69

DIOD:

-0.90

Коэф-т Сортино

ROCK:

-0.88

DIOD:

-1.25

Коэф-т Омега

ROCK:

0.90

DIOD:

0.85

Коэф-т Кальмара

ROCK:

-0.51

DIOD:

-0.67

Коэф-т Мартина

ROCK:

-1.38

DIOD:

-1.54

Индекс Язвы

ROCK:

18.63%

DIOD:

30.16%

Дневная вол-ть

ROCK:

37.04%

DIOD:

51.70%

Макс. просадка

ROCK:

-88.34%

DIOD:

-90.09%

Текущая просадка

ROCK:

-47.68%

DIOD:

-66.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROCK:

$1.56B

DIOD:

$1.80B

EPS

ROCK:

$4.46

DIOD:

$0.95

Коэффициент P/E

ROCK:

11.79

DIOD:

40.73

Коэффициент PEG

ROCK:

1.02

DIOD:

0.88

Коэффициент P/S

ROCK:

1.19

DIOD:

1.37

Коэффициент P/B

ROCK:

1.51

DIOD:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

ROCK:

$1.02B

DIOD:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROCK:

$271.61M

DIOD:

$332.42M

EBITDA (12 мес.)

ROCK:

$147.85M

DIOD:

$110.47M

Доходность по периодам

С начала года, ROCK показывает доходность -10.31%, что значительно выше, чем у DIOD с доходностью -38.12%. За последние 10 лет акции ROCK превзошли акции DIOD по среднегодовой доходности: 12.22% против 3.43% соответственно.

ROCK

С начала года

-10.31%

1 месяц

-11.20%

6 месяцев

-18.72%

1 год

-27.55%

5 лет

2.68%

10 лет

12.22%

DIOD

С начала года

-38.12%

1 месяц

-11.91%

6 месяцев

-41.09%

1 год

-48.43%

5 лет

-5.62%

10 лет

3.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROCK и DIOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROCK
Ранг риск-скорректированной доходности ROCK, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROCK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROCK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROCK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROCK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROCK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
DIOD
Ранг риск-скорректированной доходности DIOD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIOD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIOD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIOD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIOD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIOD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROCK c DIOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и Diodes Incorporated (DIOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROCK, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROCK: -0.69
DIOD: -0.90
Коэффициент Сортино ROCK, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROCK: -0.88
DIOD: -1.25
Коэффициент Омега ROCK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROCK: 0.90
DIOD: 0.85
Коэффициент Кальмара ROCK, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROCK: -0.51
DIOD: -0.67
Коэффициент Мартина ROCK, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROCK: -1.38
DIOD: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа ROCK на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIOD равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROCK и DIOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
-0.90
ROCK
DIOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROCK и DIOD

Ни ROCK, ни DIOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROCK и DIOD

Максимальная просадка ROCK за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке DIOD в -90.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCK и DIOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.68%
-66.06%
ROCK
DIOD

Волатильность

Сравнение волатильности ROCK и DIOD

Текущая волатильность для Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) составляет 16.46%, в то время как у Diodes Incorporated (DIOD) волатильность равна 27.47%. Это указывает на то, что ROCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.46%
27.47%
ROCK
DIOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROCK и DIOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gibraltar Industries, Inc. и Diodes Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию