PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROCK с DIOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROCK с DIOD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROCK (Gibraltar Industries, Inc.) and DIOD (Diodes Incorporated) are both stocks. ROCK operates in Building Products & Equipment (Industrials), while DIOD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ROCK returned 2.02%/yr vs 19.48%/yr for DIOD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROCK и DIOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и Diodes Incorporated (DIOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROCK показывает доходность -23.89%, что значительно ниже, чем у DIOD с доходностью 135.55%. За последние 10 лет акции ROCK уступали акциям DIOD по среднегодовой доходности: 2.02% против 19.48% соответственно.

ROCK

1 день
-1.05%
1 месяц
1.92%
С начала года
-23.89%
6 месяцев
-25.28%
1 год
-36.38%
3 года*
-12.81%
5 лет*
-13.10%
10 лет*
2.02%

DIOD

1 день
1.83%
1 месяц
6.92%
С начала года
135.55%
6 месяцев
126.42%
1 год
149.40%
3 года*
8.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROCK и DIOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROCK
Gibraltar Industries, Inc.		-23.89%-16.06%-25.42%72.14%-31.19%-7.31%42.62%41.73%7.85%-20.77%
DIOD
Diodes Incorporated		135.55%-19.99%-23.41%5.75%-30.66%55.76%25.07%74.74%12.52%11.69%

Correlation

The correlation between ROCK and DIOD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1993 г.

0.28

The correlation between ROCK and DIOD shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROCK:

$1.12B

DIOD:

$5.36B

EPS

ROCK:

$0.30

DIOD:

$1.85

Коэффициент P/E

ROCK:

125.32

DIOD:

62.94

Коэффициент P/S

ROCK:

0.94

DIOD:

3.46

Коэффициент P/B

ROCK:

1.27

DIOD:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

ROCK:

$1.20B

DIOD:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROCK:

$306.36M

DIOD:

$486.53M

EBITDA (12 мес.)

ROCK:

$116.44M

DIOD:

$216.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gibraltar Industries, Inc.

Diodes Incorporated

Часто сравнивают с ROCK:
ROCK с COSTROCK с ASMLROCK с VOOROCK с SPYROCK с XGRO.TO
Часто сравнивают с DIOD:
DIOD с ONDIOD с SNPSDIOD с COSTDIOD с SPYDIOD с VTIDIOD с MPWRDIOD с VICR

Доходность на риск

ROCK vs. DIOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROCK
Ранг доходности на риск ROCK: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROCK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROCK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROCK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROCK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROCK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DIOD
Ранг доходности на риск DIOD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIOD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIOD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIOD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIOD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROCK c DIOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и Diodes Incorporated (DIOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROCKDIODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.68

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
3.34

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.43

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

5.48

-6.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

14.09

-15.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROCK vs. DIOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROCK на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа DIOD равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROCK и DIOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROCKDIODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.68

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.19

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.45

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.32

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ROCK и DIOD

Максимальная просадка ROCK за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке DIOD в -90.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCK и DIOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROCKDIODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-90.09%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.65%

-27.44%

-27.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.21%

-64.19%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

-69.52%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.51%

-69.52%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.74%

0.00%

-62.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.25%

-33.34%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.90%

10.65%

+19.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ROCK и DIOD

Текущая волатильность для Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) составляет 16.51%, в то время как у Diodes Incorporated (DIOD) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что ROCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROCKDIODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.51%

20.33%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.97%

43.59%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.64%

56.29%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.69%

46.48%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.81%

43.25%

-4.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROCK и DIOD

Ни ROCK, ни DIOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROCK и DIOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gibraltar Industries, Inc. и Diodes Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M500.00M550.00M20222023202420252026
356.29M
405.47M
(ROCK) Общая выручка
(DIOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROCK и DIOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gibraltar Industries, Inc. и Diodes Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
22.1%
31.8%
Активы портфеля
ROCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.87M при выручке в 356.29M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.

DIOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о валовой прибыли в 128.79M при выручке в 405.47M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

ROCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.46M при выручке в 356.29M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

DIOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила об операционной прибыли в 19.77M при выручке в 405.47M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

ROCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -67.47M при выручке в 356.29M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.

DIOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о чистой прибыли в 14.96M при выручке в 405.47M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

ROCK and DIOD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIOD has higher volatility (20.33%) compared to ROCK (16.51%). In terms of maximum drawdown, ROCK dropped -88.34% vs DIOD's -90.09%.

DIOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROCK и DIOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор