PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с VOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROBT с VOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).

ROBT и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROBT и VOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-6.08%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-11.78%

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -6.08%.

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—

VOX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.73%
1 год
22.72%
3 года*
24.69%
5 лет*
7.59%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с IYZVOX с XTLVOX с SPY

Сравнение комиссий ROBT и VOX

ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
VOX
Vanguard Communication Services ETF

Доходность на риск

ROBT vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.12

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.73

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.74

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

6.39

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VOX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.12

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.36

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.42

-0.19

Корреляция

Корреляция между ROBT и VOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и VOX

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.05%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Просадки

Сравнение просадок ROBT и VOX

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и VOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ROBTVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-57.18%

+12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-13.56%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-46.76%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.02%

-9.23%

-10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-11.98%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

3.68%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и VOX

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что ROBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROBTVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

6.50%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.27%

11.83%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

20.35%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

21.18%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

20.87%

+4.63%