PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned 1.26%/yr vs 18.62%/yr for VGT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%.

ROBT

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
-0.02%
С начала года
5.34%
1 год
12.66%
3 года*
5.44%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		5.34%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-14.66%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%-2.95%

Correlation

The correlation between ROBT and VGT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between ROBT and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и VGT

Секторы
ROBT
VGT

Технологии

58.6%
98.5%

Промышленность

20.1%
0.3%

Здравоохранение

6.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
0.6%

Финансовые услуги

1.5%
0.5%

Энергетика

1.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROBT
58.6%
VGT
98.5%

Промышленность

ROBT
20.1%
VGT
0.3%

Здравоохранение

ROBT
6.9%
VGT
0.0%

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.4%
VGT
0.1%

Коммуникационные услуги

ROBT
3.8%
VGT
0.6%

Финансовые услуги

ROBT
1.5%
VGT
0.5%

Энергетика

ROBT
1.3%
VGT
0.3%

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.3%
VGT

-

Сырьевые материалы

ROBT

-

VGT
0.0%

Недвижимость

ROBT

-

VGT

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

ROBT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBTVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.51

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.01

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

2.16

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

6.19

-4.61

ROBT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBT и VGT

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-54.63%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-16.40%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-27.23%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-35.07%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-9.06%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-7.94%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

5.70%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и VGT

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.43%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

8.66%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

19.53%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

23.44%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

25.70%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

24.81%

+0.74%

Сравнение комиссий ROBT и VGT

ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и VGT

Дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and VGT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (8.66%) compared to ROBT (6.43%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 18.62% vs 1.26% for ROBT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 18.62% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

VGT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.02% for ROBT.

ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор