PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned 2.42%/yr vs 42.11%/yr for TECL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и TECL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-31.46%

Correlation

The correlation between ROBT and TECL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.82

The correlation between ROBT and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и TECL

Секторы
ROBT
TECL

Технологии

57.0%
20.4%

Промышленность

20.4%
0.0%

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Финансовые услуги

1.6%

-

Энергетика

1.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROBT
57.0%
TECL
20.4%

Промышленность

ROBT
20.4%
TECL
0.0%

Здравоохранение

ROBT
7.4%
TECL

-

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
TECL

-

Коммуникационные услуги

ROBT
4.1%
TECL

-

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
TECL

-

Энергетика

ROBT
1.5%
TECL
0.0%

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.4%
TECL

-

Сырьевые материалы

ROBT

-

TECL

-

Недвижимость

ROBT

-

TECL

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

ROBT vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
4.03

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.52

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

5.39

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

15.48

-11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

4.03

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.57

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.76

-0.41

Просадки

Сравнение просадок ROBT и TECL

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-77.96%

+33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-46.58%

+24.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-66.58%

+38.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-77.96%

+34.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-7.42%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-18.38%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

16.19%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и TECL

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.42%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

21.53%

-15.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

50.05%

-32.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

62.27%

-38.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

74.08%

-48.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

72.35%

-46.88%

Сравнение комиссий ROBT и TECL

ROBT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и TECL

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and TECL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to ROBT (6.42%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs TECL's -77.96%.

On 5-year performance, TECL leads with 42.11% vs 2.42% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECL has performed better with a 42.11% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор