Сравнение ROBT с IXN
ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - ROBT is a Artificial Intelligence fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned 1.62%/yr vs 19.73%/yr for IXN. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.46%/yr for IXN.
Доходность
Сравнение доходности ROBT и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBT показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 33.42%.
ROBT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 15.19%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.34%
IXN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 35.22%
- С начала года
- 33.42%
- 1 год
- 48.54%
- 3 года*
- 33.00%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 23.87%
- Всё время*
- 12.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.69M | $54.99M | $67.33M | |
| $2.70M | $2.33M | $2.91M |
Сравнение доходности по годам ROBT и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 12.13% | 15.16% | -0.41% | 27.77% | -34.94% | 9.91% | 46.18% | 34.28% | -14.66% |
IXN iShares Global Tech ETF | 33.42% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -9.66% |
Correlation
The correlation between ROBT and IXN is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between ROBT and IXN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ROBT и IXN
Секторы
ROBT
IXN
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ROBT
IXN
Промышленность
ROBT
IXN
Здравоохранение
ROBT
IXN
Потребительский циклический сектор
ROBT
IXN
-
Коммуникационные услуги
ROBT
IXN
-
Энергетика
ROBT
IXN
Финансовые услуги
ROBT
IXN
-
Потребительский защитный сектор
ROBT
IXN
-
Сырьевые материалы
ROBT
-
IXN
-
Недвижимость
ROBT
-
IXN
Коммунальные услуги
ROBT
-
IXN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBT vs. IXN — Ранг доходности на риск
ROBT
IXN
Сравнение ROBT c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBT | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.03 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 9.19 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBT и IXN
Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBT | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.47% | -55.67% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | -16.09% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -25.55% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | -36.30% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -6.45% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -11.24% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 5.30% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBT и IXN
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.66%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBT | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 10.58% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 24.00% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 27.65% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 25.97% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 24.92% | +0.63% |
Сравнение комиссий ROBT и IXN
ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBT и IXN
Дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IXN в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.78% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 0.02% | 0.00% | 0.68% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROBT and IXN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXN has higher volatility (10.58%) compared to ROBT (6.66%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs IXN's -55.67%.
On 5-year performance, IXN leads with 19.73% vs 1.62% for ROBT. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IXN has performed better with a 19.73% return vs 1.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.
IXN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.02% for ROBT.
ROBT is categorized as Artificial Intelligence, while IXN is Technology Equities. ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.46% for IXN.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBT и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор