Сравнение ROBT с GXPT
ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности ROBT и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBT показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.76%.
ROBT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBT и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 5.34% | 4.07% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.76% | 11.47% |
Correlation
The correlation between ROBT and GXPT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBT vs. GXPT — Ранг доходности на риск
ROBT
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ROBT c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBT | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBT и GXPT
Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.47% | -18.74% | -25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -8.79% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -5.26% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBT и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 22.94% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 22.94% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 22.94% | +2.61% |
Сравнение комиссий ROBT и GXPT
ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBT и GXPT
Дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности GXPT в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 0.02% | 0.00% | 0.68% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
ROBT and GXPT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.
GXPT has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.02% for ROBT.
ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для ROBT и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор