PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned 2.42%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и FTXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-17.59%

Correlation

The correlation between ROBT and FTXL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.77

The correlation between ROBT and FTXL shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROBT и FTXL

Секторы
ROBT
FTXL

Технологии

57.0%
99.5%

Промышленность

20.4%
0.5%

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Финансовые услуги

1.6%

-

Энергетика

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROBT
57.0%
FTXL
99.5%

Промышленность

ROBT
20.4%
FTXL
0.5%

Здравоохранение

ROBT
7.4%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

ROBT
4.1%
FTXL

-

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
FTXL

-

Энергетика

ROBT
1.5%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.4%
FTXL

-

Сырьевые материалы

ROBT

-

FTXL

-

Недвижимость

ROBT

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

ROBT vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
6.00

-4.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
5.56

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.75

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

14.86

-13.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

55.40

-51.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

6.00

-4.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.95

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.93

-0.58

Просадки

Сравнение просадок ROBT и FTXL

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, примерно равная максимальной просадке FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-43.87%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-14.51%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-41.57%

+13.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-43.87%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.24%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-10.55%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

3.88%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.42%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

14.14%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

29.04%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

35.94%

-12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

36.03%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

34.25%

-8.78%

Сравнение комиссий ROBT и FTXL

ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и FTXL

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and FTXL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to ROBT (6.42%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 2.42% for ROBT. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

FTXL has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор