PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с BOTT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index. Both are passively managed. Over the past year, ROBT returned 30.07% vs 82.16% for BOTT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for BOTT.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у BOTT с доходностью 24.64%.

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—

BOTT

1 день
-0.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
24.64%
6 месяцев
33.12%
1 год
82.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и BOTT

2026 (YTD)20252024
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%9.98%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		24.64%55.56%10.74%

Correlation

The correlation between ROBT and BOTT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.76

The correlation between ROBT and BOTT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и BOTT

Секторы
ROBT
BOTT

Технологии

57.0%
17.9%

Промышленность

20.4%
41.2%

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
12.3%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Финансовые услуги

1.6%
-0.0%

Энергетика

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROBT
57.0%
BOTT
17.9%

Промышленность

ROBT
20.4%
BOTT
41.2%

Здравоохранение

ROBT
7.4%
BOTT

-

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
BOTT
12.3%

Коммуникационные услуги

ROBT
4.1%
BOTT

-

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
BOTT
-0.0%

Энергетика

ROBT
1.5%
BOTT

-

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.4%
BOTT

-

Сырьевые материалы

ROBT

-

BOTT

-

Недвижимость

ROBT

-

BOTT

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

BOTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Themes Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с VGT

Доходность на риск

ROBT vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTBOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.23

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.89

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.69

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

7.20

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа BOTT равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTBOTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.23

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.31

-0.96

Просадки

Сравнение просадок ROBT и BOTT

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и BOTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-30.74%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-30.74%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-16.58%

+15.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-6.78%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

11.45%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и BOTT

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.42%, в то время как у Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

10.94%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

31.00%

-13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

37.03%

-13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

33.30%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

33.30%

-7.83%

Сравнение комиссий ROBT и BOTT

ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BOTT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и BOTT

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and BOTT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (10.94%) compared to ROBT (6.42%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs BOTT's -30.74%.

On 1-year performance, BOTT leads with 82.16% vs 30.07% for ROBT. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 82.16% return vs 30.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

BOTT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT is categorized as Technology Equities, while BOTT is Robotics. ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.35% for BOTT.

BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и BOTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор