PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds - ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index while AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned 2.42%/yr vs 18.69%/yr for AIQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.50%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Correlation

The correlation between ROBT and AIQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.88

The correlation between ROBT and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и AIQ

Секторы
ROBT
AIQ

Технологии

57.0%
73.3%

Промышленность

20.4%
4.2%

Здравоохранение

7.4%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
13.2%

Финансовые услуги

1.6%
0.4%

Энергетика

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROBT
57.0%
AIQ
73.3%

Промышленность

ROBT
20.4%
AIQ
4.2%

Здравоохранение

ROBT
7.4%
AIQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
AIQ
8.5%

Коммуникационные услуги

ROBT
4.1%
AIQ
13.2%

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
AIQ
0.4%

Энергетика

ROBT
1.5%
AIQ

-

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.4%
AIQ

-

Сырьевые материалы

ROBT

-

AIQ

-

Недвижимость

ROBT

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

ROBT vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.83

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.52

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.96

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

13.69

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.83

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.74

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.48

Просадки

Сравнение просадок ROBT и AIQ

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, примерно равная максимальной просадке AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-44.66%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-16.47%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-26.35%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-44.66%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.95%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-9.79%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

4.76%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и AIQ

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.42%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

8.82%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

18.55%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

23.11%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

25.34%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

25.50%

-0.03%

Сравнение комиссий ROBT и AIQ

ROBT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и AIQ

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and AIQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to ROBT (6.42%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 18.69% vs 2.42% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 18.69% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор