PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ROBT с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и S&P 500 Index (^GSPC).

ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ROBT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROBT и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-7.29%

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ROBT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBT^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.92

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.41

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.41

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

6.61

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBT^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.61

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.22

Корреляция

Корреляция между ROBT и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ROBT и ^GSPC

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ROBT^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-56.78%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-12.14%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-25.43%

-17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.02%

-5.78%

-14.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-10.75%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.60%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и ^GSPC

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ROBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROBT^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

5.37%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.27%

9.55%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

18.33%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

16.90%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

18.05%

+7.45%