PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с QRFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с QRFT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while QRFT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts. ROBO is passively managed, while QRFT is actively managed. Over the past 5 years, ROBO returned 5.19%/yr vs 10.89%/yr for QRFT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for QRFT.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и QRFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у QRFT с доходностью 9.72%.

ROBO

1 день
-4.44%
1 месяц
-5.15%
С начала года
19.46%
6 месяцев
18.99%
1 год
46.62%
3 года*
13.90%
5 лет*
5.19%
10 лет*
13.13%

QRFT

1 день
-1.86%
1 месяц
-1.09%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.61%
1 год
24.67%
3 года*
20.50%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и QRFT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		19.46%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%14.03%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		9.72%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%15.22%

Correlation

The correlation between ROBO and QRFT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.82

The correlation between ROBO and QRFT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBO и QRFT

Секторы
ROBO
QRFT

Промышленность

45.3%
8.4%

Технологии

43.6%
38.7%

Здравоохранение

4.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

3.1%
12.1%

Финансовые услуги

1.9%
10.6%

Коммуникационные услуги

1.4%
8.2%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

4.3%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Промышленность

ROBO
45.3%
QRFT
8.4%

Технологии

ROBO
43.6%
QRFT
38.7%

Здравоохранение

ROBO
4.6%
QRFT
8.6%

Потребительский циклический сектор

ROBO
3.1%
QRFT
12.1%

Финансовые услуги

ROBO
1.9%
QRFT
10.6%

Коммуникационные услуги

ROBO
1.4%
QRFT
8.2%

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
QRFT
4.2%

Сырьевые материалы

ROBO

-

QRFT
1.7%

Энергетика

ROBO

-

QRFT
4.3%

Недвижимость

ROBO

-

QRFT
1.6%

Коммунальные услуги

ROBO

-

QRFT
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с IBOTROBO с AIQ
Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL

Доходность на риск

ROBO vs. QRFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c QRFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBOQRFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.77

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.42

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.72

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

11.53

-1.43

ROBO vs. QRFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRFT равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и QRFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBO и QRFT

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки QRFT в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и QRFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOQRFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-30.19%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-9.12%

-8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-19.99%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-28.20%

-15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-2.89%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-6.76%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.15%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и QRFT

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOQRFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

5.79%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

11.14%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

14.00%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

17.48%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

20.13%

+3.18%

Сравнение комиссий ROBO и QRFT

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QRFT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и QRFT

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности QRFT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.26%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and QRFT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBO has higher volatility (11.64%) compared to QRFT (5.79%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs QRFT's -30.19%.

On 5-year performance, QRFT leads with 10.89% vs 5.19% for ROBO. On fees, QRFT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QRFT has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QRFT has performed better with a 10.89% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QRFT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.26% for QRFT.

ROBO is categorized as Robotics, while QRFT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.75% for QRFT.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и QRFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор