Сравнение ROBO с NOW
ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) is Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while NOW (ServiceNow, Inc) is a stock. Over the past 10 years, ROBO returned 13.02%/yr vs 22.66%/yr for NOW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ROBO и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBO показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 13.02% против 22.66% соответственно.
ROBO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 48.39%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 13.02%
NOW
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- -25.46%
- 6 месяцев
- -33.11%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам ROBO и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 21.67% | 23.71% | -1.28% | 23.74% | -33.92% | 15.34% | 45.26% | 29.51% | -20.92% | 44.26% |
NOW ServiceNow, Inc | -25.46% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between ROBO and NOW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between ROBO and NOW has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBO vs. NOW — Ранг доходности на риск
ROBO
NOW
Сравнение ROBO c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBO | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.84 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.74 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | -1.33 | +12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBO | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | -0.90 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.10 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ROBO и NOW
Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBO | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -64.54% | +20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -60.28% | +42.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.92% | -64.54% | +36.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -64.54% | +20.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -64.54% | +20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -51.22% | +44.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -13.74% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 33.44% | -29.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO и NOW
Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 9.66%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBO | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 24.74% | -15.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 46.58% | -27.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 49.79% | -25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 43.41% | -19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 40.82% | -17.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO и NOW
Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.35% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
ROBO and NOW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (24.74%) compared to ROBO (9.66%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs NOW's -64.54%.
ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBO и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор