Сравнение ROBN с SPUU
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. ROBN is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, ROBN returned -4.40% vs 39.63% for SPUU. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBN charges 1.05%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -40.12%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.21%.
ROBN
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 83.68%
- С начала года
- -40.12%
- 6 месяцев
- -47.61%
- 1 год
- -4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 39.63%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 24.79%
Сравнение доходности по годам ROBN и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -40.12% | 124.78% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 13.21% | 19.99% |
Correlation
The correlation between ROBN and SPUU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between ROBN and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. SPUU — Ранг доходности на риск
ROBN
SPUU
Сравнение ROBN c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBN | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.19 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 9.27 | -9.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBN и SPUU
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -59.35% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -18.19% | -68.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.04% | -6.72% | -65.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.33% | -9.48% | -34.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.85% | 4.29% | +51.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и SPUU
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 46.62% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.62% | 9.63% | +36.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.56% | 19.85% | +82.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.14% | 25.15% | +114.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.93% | 33.67% | +118.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.93% | 35.80% | +116.13% |
Сравнение комиссий ROBN и SPUU
ROBN берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и SPUU
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности SPUU в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 7.48% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.39% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and SPUU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (46.62%) compared to SPUU (9.63%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 39.63% vs -4.40% for ROBN. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 39.63% return vs -4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for ROBN.
ROBN has the higher dividend yield at 7.48%, compared with 1.39% for SPUU.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for ROBN and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор