Сравнение ROBN с MULL
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ROBN returned -29.65% vs 6074.28% for MULL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ROBN charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -60.08%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.
ROBN
- 1 день
- -12.05%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- -60.08%
- 6 месяцев
- -72.54%
- 1 год
- -29.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 216.81%
- С начала года
- 936.86%
- 6 месяцев
- 1,369.93%
- 1 год
- 6,074.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -60.08% | 134.27% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 936.86% | 493.12% |
Correlation
The correlation between ROBN and MULL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. MULL — Ранг доходности на риск
ROBN
MULL
Сравнение ROBN c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBN | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -46.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.89 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 116.34 | -116.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 390.40 | -390.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBN | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 46.71 | -46.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 7.45 | -7.48 |
Просадки
Сравнение просадок ROBN и MULL
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -72.29% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -53.09% | -33.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.36% | 0.00% | -81.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -20.62% | -22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.11% | 15.79% | +37.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и MULL
Текущая волатильность для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) составляет 41.47%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 55.41%. Это указывает на то, что ROBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.47% | 55.41% | -13.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.22% | 105.59% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.84% | 132.38% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.35% | 136.22% | +16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.35% | 136.22% | +16.13% |
Сравнение комиссий ROBN и MULL
ROBN берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и MULL
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 11.22% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and MULL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (55.41%) compared to ROBN (41.47%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 6074.28% vs -29.65% for ROBN. On fees, ROBN is cheaper at 1.05% per year. On volatility, ROBN has been the lower-risk option at 41.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 6074.28% return vs -29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBN is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
ROBN has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for ROBN and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (46.71 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор