PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBN с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBN с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ROBN is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. ROBN is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, ROBN returned -29.65% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ROBN charges 1.05%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности ROBN и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBN показывает доходность -60.08%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

ROBN

1 день
-12.05%
1 месяц
10.71%
С начала года
-60.08%
6 месяцев
-72.54%
1 год
-29.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBN и DBE

2026 (YTD)2025
ROBN
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF		-60.08%134.27%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-4.93%

Correlation

The correlation between ROBN and DBE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

-0.08

The correlation between ROBN and DBE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с ROBN:
ROBN с CRCDROBN с COTGROBN с VRTLROBN с MVLLROBN с MSTUROBN с AAPXROBN с OOQB
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

ROBN vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBN
Ранг доходности на риск ROBN: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBN: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBN c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBNDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.43

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.96

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

5.89

-6.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

11.53

-12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBN vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBN на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBN и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBNDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.43

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.09

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ROBN и DBE

Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBNDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.84%

-86.69%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.84%

-14.41%

-72.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.36%

-30.27%

-51.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.20%

-57.31%

+14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.11%

7.35%

+45.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBN и DBE

T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 41.47% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBNDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.47%

12.95%

+28.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.22%

30.86%

+70.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.84%

34.97%

+102.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

152.35%

29.39%

+122.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

152.35%

28.33%

+124.02%

Сравнение комиссий ROBN и DBE

ROBN берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBN и DBE

Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
ROBN
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF		11.22%4.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBN and DBE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBN has higher volatility (41.47%) compared to DBE (12.95%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -29.65% for ROBN. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.05% for ROBN.

ROBN has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 2.10% for DBE.

ROBN is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: T-Rex and Invesco. Their fees differ too: 1.05% for ROBN and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBN и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор