Сравнение ROBN с BNO
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ROBN is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. ROBN is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, ROBN returned -21.67% vs 88.71% for BNO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ROBN charges 1.05%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -54.82%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
ROBN
- 1 день
- 13.19%
- 1 месяц
- 23.97%
- С начала года
- -54.82%
- 6 месяцев
- -70.41%
- 1 год
- -21.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам ROBN и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -54.82% | 134.27% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -9.17% |
Correlation
The correlation between ROBN and BNO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | -0.06 |
The correlation between ROBN and BNO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. BNO — Ранг доходности на риск
ROBN
BNO
Сравнение ROBN c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBN | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.99 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 9.39 | -9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.15 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.14 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ROBN и BNO
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -87.06% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -17.87% | -68.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.90% | -12.72% | -66.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.30% | -40.16% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.34% | 9.48% | +43.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и BNO
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 43.14% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.12%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.14% | 14.12% | +29.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.95% | 36.21% | +65.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.04% | 41.56% | +96.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.52% | 35.40% | +117.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.52% | 36.69% | +115.83% |
Сравнение комиссий ROBN и BNO
ROBN берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и BNO
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 9.92% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and BNO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (43.14%) compared to BNO (14.12%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 88.71% vs -21.67% for ROBN. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 88.71% return vs -21.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.05% for ROBN.
ROBN has the higher dividend yield at 9.92%, compared with 0.00% for BNO.
ROBN is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: T-Rex and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.05% for ROBN and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор