Сравнение ROAM с TJUN
ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности ROAM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROAM показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
ROAM
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 28.99%
- 1 год
- 51.96%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 9.87%
TJUN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROAM и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 26.83% | 16.21% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between ROAM and TJUN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
ROAM
TJUN
Сравнение ROAM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.48 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок ROAM и TJUN
Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROAM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -4.47% | -41.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -0.60% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAM и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROAM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 7.54% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 7.54% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 7.54% | +10.33% |
Сравнение комиссий ROAM и TJUN
ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAM и TJUN
Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.50% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROAM and TJUN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
ROAM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for TJUN.
ROAM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Hartford and First Trust. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для ROAM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор