PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROAM с HFGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с HFGO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford. ROAM is passively managed, while HFGO is actively managed. Over the past 3 years, ROAM returned 21.01%/yr vs 21.42%/yr for HFGO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.60%/yr for HFGO.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и HFGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 19.49%, что значительно выше, чем у HFGO с доходностью 5.13%.

ROAM

1 день
-0.95%
1 месяц
-5.64%
6 месяцев
13.58%
С начала года
19.49%
1 год
34.03%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.34%
10 лет*
8.60%

HFGO

1 день
-2.50%
1 месяц
-2.51%
6 месяцев
5.63%
С начала года
5.13%
1 год
13.84%
3 года*
21.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAM и HFGO

2026 (YTD)20252024202320222021
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		19.49%32.08%6.21%21.28%-14.78%-0.37%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		5.13%15.52%40.73%42.45%-36.69%-6.95%

Correlation

The correlation between ROAM and HFGO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.61

The correlation between ROAM and HFGO shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROAM и HFGO

Секторы
ROAM
HFGO

Технологии

41.7%
55.3%

Финансовые услуги

19.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
19.7%

Промышленность

6.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

5.9%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.5%

Энергетика

4.2%
0.5%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Здравоохранение

3.2%
7.2%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

ROAM
41.7%
HFGO
55.3%

Финансовые услуги

ROAM
19.5%
HFGO
2.0%

Коммуникационные услуги

ROAM
6.2%
HFGO
19.7%

Промышленность

ROAM
6.1%
HFGO
3.6%

Потребительский циклический сектор

ROAM
5.9%
HFGO
11.8%

Потребительский защитный сектор

ROAM
4.6%
HFGO
0.5%

Энергетика

ROAM
4.2%
HFGO
0.5%

Сырьевые материалы

ROAM
3.6%
HFGO

-

Здравоохранение

ROAM
3.2%
HFGO
7.2%

Коммунальные услуги

ROAM
2.5%
HFGO

-

Недвижимость

ROAM
1.4%
HFGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Hartford Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с EDIVROAM с FXAIX
Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SEIMHFGO с SCHGHFGO с FMAGHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с spmo

Доходность на риск

ROAM vs. HFGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c HFGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROAMHFGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.70

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.07

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

0.76

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

2.31

+8.65

ROAM vs. HFGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа HFGO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и HFGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROAM и HFGO

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, примерно равная максимальной просадке HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и HFGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMHFGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-44.64%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-18.29%

+8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-25.19%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-7.06%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-15.85%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

6.02%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и HFGO

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 6.31%, в то время как у Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMHFGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.84%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

16.10%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

19.77%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

25.95%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

25.95%

-8.05%

Сравнение комиссий ROAM и HFGO

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и HFGO

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.45%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

ROAM and HFGO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (6.84%) compared to ROAM (6.31%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs HFGO's -44.64%.

On 3-year performance, HFGO leads with 21.42% vs 21.01% for ROAM. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, ROAM has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFGO has performed better with a 21.42% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

ROAM has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for HFGO.

ROAM is categorized as Emerging Markets Equities, while HFGO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.60% for HFGO.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и HFGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор