Сравнение ROAM с HFGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO).
ROAM и HFGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ROAM и HFGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROAM и HFGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 6.43% | 32.08% | 6.21% | 21.28% | -14.78% | 0.31% |
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | -10.55% | 15.52% | 40.73% | 42.45% | -36.69% | -5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ROAM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у HFGO с доходностью -10.55%.
ROAM
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 7.63%
HFGO
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -9.96%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROAM и HFGO
ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.
Доходность на риск
ROAM vs. HFGO — Ранг доходности на риск
ROAM
HFGO
Сравнение ROAM c HFGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAM | HFGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.70 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.16 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.16 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.93 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 3.10 | +10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAM | HFGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.70 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.20 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ROAM и HFGO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAM и HFGO
Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.98% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROAM и HFGO
Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, примерно равная максимальной просадке HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и HFGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROAM | HFGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -44.64% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -18.29% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -14.59% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -16.62% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 5.51% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAM и HFGO
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеют волатильность 7.59% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROAM | HFGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.75% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 14.36% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 24.53% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 26.16% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 26.16% | -8.33% |