Сравнение ROAM с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
ROAM и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ROAM и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROAM и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 6.58% | 32.08% | 6.21% | 21.28% | -14.78% | 9.32% | 2.24% | 6.88% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ROAM показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
ROAM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.64%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROAM и AVDV
ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
ROAM vs. AVDV — Ранг доходности на риск
ROAM
AVDV
Сравнение ROAM c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAM | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.78 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 3.48 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.57 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.87 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 16.10 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAM | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.78 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.81 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.76 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между ROAM и AVDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAM и AVDV
Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.98% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROAM и AVDV
Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROAM | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -43.01% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -13.19% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -28.08% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -7.48% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -6.88% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.17% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAM и AVDV
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 6.50%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROAM | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.50% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 12.20% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 18.44% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 17.15% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 19.76% | -1.93% |