Сравнение RNWZ с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
RNWZ и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNWZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности RNWZ и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RNWZ и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 17.03% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.19% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 14.51% |
Доходность по периодам
С начала года, RNWZ показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%.
RNWZ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 49.02%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RNWZ и XES
RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Доходность на риск
RNWZ vs. XES — Ранг доходности на риск
RNWZ
XES
Сравнение RNWZ c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNWZ | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.50 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 1.97 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.29 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 2.26 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.51 | 6.81 | +13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNWZ | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.50 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.08 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между RNWZ и XES составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNWZ и XES
Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности XES в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.91% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок RNWZ и XES
Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| RNWZ | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -95.65% | +70.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -27.52% | +17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -73.12% | +73.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -54.22% | +46.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 9.15% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNWZ и XES
Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.95%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RNWZ | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 7.93% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 22.22% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 40.10% | -23.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 39.83% | -22.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 45.19% | -28.32% |