PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с SEPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с SEPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) are both exchange-traded funds - RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. RNWZ is actively managed, while SEPZ is passively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 12.63%/yr vs 16.43%/yr for SEPZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for SEPZ.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и SEPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у SEPZ с доходностью 8.19%.

RNWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-2.61%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.86%
1 год
38.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEPZ

1 день
-0.70%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.60%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и SEPZ

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.28%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		8.19%13.18%18.23%17.94%-1.67%

Correlation

The correlation between RNWZ and SEPZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.42

Сравнение распределения секторов RNWZ и SEPZ

Секторы
RNWZ
SEPZ

Коммунальные услуги

41.0%
2.5%

Финансовые услуги

6.9%
13.4%

Промышленность

5.3%
7.8%

Сырьевые материалы

4.5%
1.6%

Энергетика

3.8%
3.0%

Недвижимость

3.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Здравоохранение

-

8.8%

Технологии

-

35.3%

Коммунальные услуги

RNWZ
41.0%
SEPZ
2.5%

Финансовые услуги

RNWZ
6.9%
SEPZ
13.4%

Промышленность

RNWZ
5.3%
SEPZ
7.8%

Сырьевые материалы

RNWZ
4.5%
SEPZ
1.6%

Энергетика

RNWZ
3.8%
SEPZ
3.0%

Недвижимость

RNWZ
3.2%
SEPZ
2.0%

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

SEPZ
9.9%

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

SEPZ
10.6%

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

SEPZ
5.2%

Здравоохранение

RNWZ

-

SEPZ
8.8%

Технологии

RNWZ

-

SEPZ
35.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с VOOSEPZ с AUGZSEPZ с JANZSEPZ с APRZSEPZ с MARZSEPZ с OCTZ

Доходность на риск

RNWZ vs. SEPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c SEPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNWZSEPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.08

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.96

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

2.83

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

12.83

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNWZ vs. SEPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEPZ равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и SEPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNWZSEPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.08

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.05

-0.43

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и SEPZ

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и SEPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZSEPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-15.22%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-7.30%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-14.57%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-0.87%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-2.84%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.61%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и SEPZ

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZSEPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

2.68%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

7.28%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

9.97%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

12.29%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

12.46%

+4.53%

Сравнение комиссий RNWZ и SEPZ

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и SEPZ

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности SEPZ в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.03%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and SEPZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWZ has higher volatility (5.06%) compared to SEPZ (2.68%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs SEPZ's -15.22%.

On 3-year performance, SEPZ leads with 16.43% vs 12.63% for RNWZ. On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SEPZ has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEPZ has performed better with a 16.43% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.

SEPZ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.93% for RNWZ.

RNWZ is categorized as Energy Equities, while SEPZ is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.80% for SEPZ.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и SEPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор