PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с IEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds. RNWZ is actively managed, while IEO is passively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 12.63%/yr vs 16.01%/yr for IEO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for IEO.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 34.59%.

RNWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-2.61%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.86%
1 год
38.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.23%
С начала года
34.59%
6 месяцев
26.42%
1 год
40.11%
3 года*
16.01%
5 лет*
18.96%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и IEO

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.28%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.59%2.15%-1.45%3.57%5.69%

Correlation

The correlation between RNWZ and IEO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.18

The correlation between RNWZ and IEO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNWZ и IEO

Секторы
RNWZ
IEO

Коммунальные услуги

41.0%

-

Финансовые услуги

6.9%

-

Промышленность

5.3%

-

Сырьевые материалы

4.5%
0.7%

Энергетика

3.8%
99.3%

Недвижимость

3.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

RNWZ
41.0%
IEO

-

Финансовые услуги

RNWZ
6.9%
IEO

-

Промышленность

RNWZ
5.3%
IEO

-

Сырьевые материалы

RNWZ
4.5%
IEO
0.7%

Энергетика

RNWZ
3.8%
IEO
99.3%

Недвижимость

RNWZ
3.2%
IEO

-

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

IEO

-

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

IEO

-

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

IEO

-

Здравоохранение

RNWZ

-

IEO

-

Технологии

RNWZ

-

IEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF

Доходность на риск

RNWZ vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNWZIEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.61

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.12

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

2.82

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

7.63

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNWZ vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа IEO равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNWZIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.61

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.17

+0.45

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и IEO

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и IEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-79.17%

+54.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-14.30%

+8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-31.46%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-7.30%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-26.27%

+19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

5.28%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и IEO

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.06%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

9.32%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

19.86%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

25.15%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

30.54%

-13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

35.00%

-18.01%

Сравнение комиссий RNWZ и IEO

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и IEO

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности IEO в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and IEO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (9.32%) compared to RNWZ (5.06%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs IEO's -79.17%.

On 3-year performance, IEO leads with 16.01% vs 12.63% for RNWZ. On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEO has performed better with a 16.01% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.93% for RNWZ.

They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.42% for IEO.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор