PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с HAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. RNWZ is actively managed, while HAP is passively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 12.63%/yr vs 18.93%/yr for HAP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 21.49%.

RNWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-2.61%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.86%
1 год
38.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и HAP

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.28%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%34.91%-4.08%2.46%0.32%

Correlation

The correlation between RNWZ and HAP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.57

The correlation between RNWZ and HAP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNWZ и HAP

Секторы
RNWZ
HAP

Коммунальные услуги

41.0%
9.8%

Финансовые услуги

6.9%

-

Промышленность

5.3%
10.2%

Сырьевые материалы

4.5%
36.7%

Энергетика

3.8%
32.3%

Недвижимость

3.2%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Здравоохранение

-

2.8%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

RNWZ
41.0%
HAP
9.8%

Финансовые услуги

RNWZ
6.9%
HAP

-

Промышленность

RNWZ
5.3%
HAP
10.2%

Сырьевые материалы

RNWZ
4.5%
HAP
36.7%

Энергетика

RNWZ
3.8%
HAP
32.3%

Недвижимость

RNWZ
3.2%
HAP
0.4%

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

HAP

-

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

HAP
0.2%

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

HAP
6.5%

Здравоохранение

RNWZ

-

HAP
2.8%

Технологии

RNWZ

-

HAP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с COPJRNWZ с XLEIRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

RNWZ vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNWZHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.14

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
4.01

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.56

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

5.65

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

23.05

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNWZ vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAP равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNWZHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.14

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.26

+0.35

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и HAP

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-50.73%

+25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-8.31%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-16.92%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-1.95%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-12.03%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.03%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и HAP

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.37%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.24%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

14.91%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

18.24%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.74%

-2.75%

Сравнение комиссий RNWZ и HAP

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и HAP

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности HAP в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and HAP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWZ has higher volatility (5.06%) compared to HAP (4.37%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs HAP's -50.73%.

On 3-year performance, HAP leads with 18.93% vs 12.63% for RNWZ. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAP has performed better with a 18.93% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.87% for HAP.

They also come from different issuers: TrueShares and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.42% for HAP.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор