PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNRG с TAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNRG с TAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и Invesco Solar ETF (TAN).

RNRG и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNRG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Renewable Energy Producers Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RNRG и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNRG и TAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		11.62%29.61%-22.00%-12.82%-15.30%-12.78%26.67%37.04%-6.22%21.16%
TAN
Invesco Solar ETF		14.56%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%

Доходность по периодам

С начала года, RNRG показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции RNRG уступали акциям TAN по среднегодовой доходности: 4.31% против 10.44% соответственно.

RNRG

1 день
0.50%
1 месяц
-0.12%
С начала года
11.62%
6 месяцев
15.26%
1 год
47.91%
3 года*
1.37%
5 лет*
-3.90%
10 лет*
4.31%

TAN

1 день
1.01%
1 месяц
-0.16%
С начала года
14.56%
6 месяцев
24.82%
1 год
82.69%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF

Invesco Solar ETF

Часто сравнивают с RNRG:
RNRG с ICLNRNRG с PBWRNRG с EFRARNRG с CNRGRNRG с VDERNRG с UTGRNRG с XLU
Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FANTAN с FSLRTAN с CNRGTAN с INRG.L

Сравнение комиссий RNRG и TAN

RNRG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.

TAN
Invesco Solar ETF
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF

Доходность на риск

RNRG vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNRG
Ранг доходности на риск RNRG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRG: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNRG c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNRGTANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

2.10

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.68

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.33

5.21

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.94

13.78

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNRG vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNRG на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAN равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNRG и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNRGTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.10

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.15

+0.19

Корреляция

Корреляция между RNRG и TAN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNRG и TAN

Дивидендная доходность RNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		1.35%1.50%1.48%1.44%1.15%1.10%3.16%2.97%5.22%4.14%5.02%3.48%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Просадки

Сравнение просадок RNRG и TAN

Максимальная просадка RNRG за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRG и TAN.

Загрузка...

Показатели просадок

RNRGTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.79%

-95.29%

+36.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-16.25%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-73.95%

+21.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.79%

-78.53%

+19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.95%

-74.16%

+40.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-78.57%

+54.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

6.15%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RNRG и TAN

Текущая волатильность для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) составляет 6.29%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что RNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNRGTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

10.07%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

26.24%

-14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

39.51%

-21.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

39.82%

-19.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

37.78%

-18.16%