PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNRG с RAYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNRG с RAYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и Global X Solar ETF (RAYS).

RNRG и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNRG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Renewable Energy Producers Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RNRG и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNRG и RAYS

2026 (YTD)
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		2.10%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%

Доходность по периодам

RNRG

1 день
0.50%
1 месяц
-0.12%
С начала года
11.62%
6 месяцев
15.26%
1 год
47.91%
3 года*
1.37%
5 лет*
-3.90%
10 лет*
4.31%

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF

Global X Solar ETF

Часто сравнивают с RNRG:
RNRG с ICLNRNRG с PBWRNRG с EFRARNRG с CNRGRNRG с VDERNRG с UTGRNRG с XLU
Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с ICLNRAYS с XOMRAYS с KWTRAYS с CVX

Сравнение комиссий RNRG и RAYS

RNRG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.

RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF
RAYS
Global X Solar ETF

Доходность на риск

RNRG vs. RAYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNRG
Ранг доходности на риск RNRG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRG: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RAYS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNRG c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNRGRAYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNRG vs. RAYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNRGRAYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNRG и RAYS

Дивидендная доходность RNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		1.35%1.50%1.48%1.44%1.15%1.10%3.16%2.97%5.22%4.14%5.02%3.48%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RNRG и RAYS

Максимальная просадка RNRG за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRG и RAYS.

Загрузка...

Показатели просадок

RNRGRAYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.79%

0.00%

-58.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.95%

0.00%

-33.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

0.00%

-24.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RNRG и RAYS

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNRGRAYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

0.00%

+18.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

0.00%

+20.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

0.00%

+19.62%