Сравнение RNRG с NLR
RNRG (Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - RNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Renewable Energy Producers Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RNRG returned 2.81%/yr vs 10.66%/yr for NLR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RNRG charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности RNRG и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNRG показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -16.10%. За последние 10 лет акции RNRG уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 2.81% против 10.66% соответственно.
RNRG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 6.17%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- 2.81%
NLR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -16.41%
- 6 месяцев
- -29.85%
- С начала года
- -16.10%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам RNRG и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNRG Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF | 6.17% | 29.61% | -22.00% | -12.82% | -15.30% | -12.78% | 26.67% | 37.04% | -6.22% | 21.16% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -16.10% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Correlation
The correlation between RNRG and NLR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | 0.45 |
The correlation between RNRG and NLR shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RNRG и NLR
Секторы
RNRG
NLR
Коммунальные услуги
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
RNRG
NLR
Промышленность
RNRG
NLR
Технологии
RNRG
NLR
Сырьевые материалы
RNRG
NLR
Коммуникационные услуги
RNRG
-
NLR
-
Потребительский циклический сектор
RNRG
-
NLR
-
Потребительский защитный сектор
RNRG
-
NLR
-
Энергетика
RNRG
-
NLR
Финансовые услуги
RNRG
-
NLR
-
Здравоохранение
RNRG
-
NLR
-
Недвижимость
RNRG
-
NLR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNRG vs. NLR — Ранг доходности на риск
RNRG
NLR
Сравнение RNRG c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNRG | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.21 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | -0.47 | +5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNRG и NLR
Максимальная просадка RNRG за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRG и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNRG | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -65.05% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -36.61% | +24.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.23% | -36.61% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.17% | -36.61% | -15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.79% | -36.61% | -22.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.17% | -36.61% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.55% | -35.67% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 16.04% | -12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNRG и NLR
Текущая волатильность для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) составляет 4.28%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что RNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNRG | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 9.40% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 32.61% | -19.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 43.12% | -27.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 29.89% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 24.42% | -4.87% |
Сравнение комиссий RNRG и NLR
RNRG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNRG и NLR
Дивидендная доходность RNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности NLR в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 3.04% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
RNRG Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF | 1.67% | 1.50% | 1.48% | 1.44% | 1.15% | 1.10% | 3.16% | 2.97% | 5.22% | 4.14% | 5.02% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
RNRG and NLR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (9.40%) compared to RNRG (4.28%). In terms of maximum drawdown, RNRG dropped -58.79% vs NLR's -65.05%.
On 10-year performance, NLR leads with 10.66% vs 2.81% for RNRG. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, RNRG has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NLR has performed better with a 10.66% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for RNRG.
NLR has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.67% for RNRG.
RNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while NLR is Uranium. RNRG tracks Indxx Renewable Energy Producers Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for RNRG and 0.56% for NLR.
RNRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNRG и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор