PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNPGX с FPURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNPGX с FPURX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNPGX (American Funds New Perspective Fund Class R-6) and FPURX (Fidelity Puritan Fund) are both mutual funds - RNPGX is a Global Equities fund managed by American Funds, while FPURX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, RNPGX returned 13.83%/yr vs 11.54%/yr for FPURX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RNPGX charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for FPURX.

Доходность

Сравнение доходности RNPGX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNPGX показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции RNPGX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 13.83% против 11.54% соответственно.

RNPGX

1 день
-0.58%
1 месяц
4.11%
С начала года
6.89%
6 месяцев
7.82%
1 год
19.57%
3 года*
18.77%
5 лет*
8.94%
10 лет*
13.83%

FPURX

1 день
0.10%
1 месяц
3.55%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.68%
1 год
23.19%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNPGX и FPURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6		6.89%21.71%17.13%25.06%-25.70%18.00%33.88%31.22%-5.71%29.31%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		10.26%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%

Correlation

The correlation between RNPGX and FPURX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.92

The correlation between RNPGX and FPURX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class R-6

Fidelity Puritan Fund

Часто сравнивают с RNPGX:
RNPGX с FSPSXRNPGX с SPYRNPGX с VOORNPGX с FXAIXRNPGX с FBKFXRNPGX с DFISXRNPGX с TRBCX
Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с VWELXFPURX с SCHD

Доходность на риск

RNPGX vs. FPURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNPGX
Ранг доходности на риск RNPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNPGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNPGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNPGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNPGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNPGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNPGX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNPGXFPURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.43

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.36

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.28

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

14.58

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNPGX vs. FPURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNPGX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FPURX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNPGX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNPGXFPURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.43

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.73

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RNPGX и FPURX

Максимальная просадка RNPGX за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNPGX и FPURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNPGXFPURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-31.76%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-7.24%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-16.51%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.25%

-22.53%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.25%

-23.93%

-10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-4.65%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.62%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RNPGX и FPURX

American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что RNPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNPGXFPURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.17%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

7.79%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

9.75%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

13.28%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

13.10%

+4.73%

Сравнение комиссий RNPGX и FPURX

RNPGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNPGX и FPURX

Дивидендная доходность RNPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности FPURX в 6.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.19%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%
RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6		6.43%6.87%5.45%5.67%4.53%7.31%4.41%4.47%7.95%5.80%4.20%6.46%

Часто задаваемые вопросы

RNPGX and FPURX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNPGX has higher volatility (3.99%) compared to FPURX (3.17%). In terms of maximum drawdown, RNPGX dropped -34.25% vs FPURX's -31.76%.

FPURX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNPGX и FPURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор