PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNPGX с FBKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNPGX с FBKFX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX).

RNPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNPGX или FBKFX.

Корреляция

Корреляция между RNPGX и FBKFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RNPGX и FBKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNPGX:

0.31

FBKFX:

0.45

Коэф-т Сортино

RNPGX:

0.57

FBKFX:

0.74

Коэф-т Омега

RNPGX:

1.08

FBKFX:

1.10

Коэф-т Кальмара

RNPGX:

0.27

FBKFX:

0.44

Коэф-т Мартина

RNPGX:

1.15

FBKFX:

1.59

Индекс Язвы

RNPGX:

5.43%

FBKFX:

3.78%

Дневная вол-ть

RNPGX:

18.84%

FBKFX:

12.80%

Макс. просадка

RNPGX:

-38.44%

FBKFX:

-26.58%

Текущая просадка

RNPGX:

-9.81%

FBKFX:

-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, RNPGX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у FBKFX с доходностью -2.04%.

RNPGX

С начала года

2.41%

1 месяц

10.75%

6 месяцев

-3.71%

1 год

5.39%

5 лет

8.56%

10 лет

6.05%

FBKFX

С начала года

-2.04%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

-4.46%

1 год

5.80%

5 лет

9.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RNPGX и FBKFX

RNPGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FBKFX в 0.32%.

RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNPGX и FBKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNPGX
Ранг риск-скорректированной доходности RNPGX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNPGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNPGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNPGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNPGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNPGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
FBKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FBKFX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNPGX c FBKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RNPGX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FBKFX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNPGX и FBKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNPGX и FBKFX

Дивидендная доходность RNPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FBKFX в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6		0.90%0.92%1.25%1.21%0.65%0.40%1.81%1.55%0.75%1.16%1.05%8.26%
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		2.00%2.00%1.79%1.48%0.97%1.31%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RNPGX и FBKFX

Максимальная просадка RNPGX за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки FBKFX в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNPGX и FBKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RNPGX и FBKFX

American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что RNPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...