PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNPGX с DFISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNPGX с DFISX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

RNPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNPGX или DFISX.

Корреляция

Корреляция между RNPGX и DFISX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RNPGX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNPGX:

0.31

DFISX:

0.79

Коэф-т Сортино

RNPGX:

0.57

DFISX:

1.21

Коэф-т Омега

RNPGX:

1.08

DFISX:

1.17

Коэф-т Кальмара

RNPGX:

0.27

DFISX:

0.94

Коэф-т Мартина

RNPGX:

1.15

DFISX:

2.93

Индекс Язвы

RNPGX:

5.43%

DFISX:

4.57%

Дневная вол-ть

RNPGX:

18.84%

DFISX:

15.97%

Макс. просадка

RNPGX:

-38.44%

DFISX:

-63.00%

Текущая просадка

RNPGX:

-9.81%

DFISX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, RNPGX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 13.14%. За последние 10 лет акции RNPGX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 6.05% против 3.96% соответственно.

RNPGX

С начала года

2.41%

1 месяц

10.75%

6 месяцев

-3.71%

1 год

5.39%

5 лет

8.56%

10 лет

6.05%

DFISX

С начала года

13.14%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

9.89%

1 год

12.23%

5 лет

11.19%

10 лет

3.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RNPGX и DFISX

RNPGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.

RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6
DFISX
DFA International Small Company Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNPGX и DFISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNPGX
Ранг риск-скорректированной доходности RNPGX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNPGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNPGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNPGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNPGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNPGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг риск-скорректированной доходности DFISX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFISX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNPGX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RNPGX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа DFISX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNPGX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNPGX и DFISX

Дивидендная доходность RNPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DFISX в 3.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6		0.90%0.92%1.25%1.21%0.65%0.40%1.81%1.55%0.75%1.16%1.05%8.26%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.04%3.40%3.02%2.31%2.53%1.71%2.42%2.61%2.36%2.59%2.17%2.63%

Просадки

Сравнение просадок RNPGX и DFISX

Максимальная просадка RNPGX за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки DFISX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNPGX и DFISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RNPGX и DFISX

American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что RNPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...