Сравнение RNPGX с TRBCX
RNPGX (American Funds New Perspective Fund Class R-6) and TRBCX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - RNPGX is a Global Equities fund managed by American Funds, while TRBCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, RNPGX returned 13.83%/yr vs 17.53%/yr for TRBCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RNPGX charges 0.42%/yr vs 0.69%/yr for TRBCX.
Доходность
Сравнение доходности RNPGX и TRBCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNPGX показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью 4.00%. За последние 10 лет акции RNPGX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 13.83% против 17.53% соответственно.
RNPGX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 13.83%
TRBCX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 28.20%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение доходности по годам RNPGX и TRBCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6 | 6.89% | 21.71% | 17.13% | 25.06% | -25.70% | 18.00% | 33.88% | 31.22% | -5.71% | 29.31% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 4.00% | 18.78% | 48.46% | 49.42% | -38.57% | 17.54% | 34.73% | 29.97% | 2.00% | 36.54% |
Correlation
The correlation between RNPGX and TRBCX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.89 |
The correlation between RNPGX and TRBCX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNPGX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск
RNPGX
TRBCX
Сравнение RNPGX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNPGX | TRBCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.21 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 4.08 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNPGX | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.60 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок RNPGX и TRBCX
Максимальная просадка RNPGX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNPGX и TRBCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNPGX | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -54.56% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -17.01% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -23.08% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.25% | -43.63% | +9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.25% | -43.63% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -2.08% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -11.30% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 5.02% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNPGX и TRBCX
American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеют волатильность 3.99% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNPGX | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.90% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 13.44% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 16.72% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 24.03% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 22.79% | -4.96% |
Сравнение комиссий RNPGX и TRBCX
RNPGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNPGX и TRBCX
Дивидендная доходность RNPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности TRBCX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6 | 6.43% | 6.87% | 5.45% | 5.67% | 4.53% | 7.31% | 4.41% | 4.47% | 7.95% | 5.80% | 4.20% | 6.46% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 5.04% | 5.25% | 18.16% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
RNPGX and TRBCX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNPGX has higher volatility (3.99%) compared to TRBCX (3.90%). In terms of maximum drawdown, RNPGX dropped -34.25% vs TRBCX's -54.56%.
RNPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNPGX и TRBCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор