Сравнение RNPGX с FSPSX
RNPGX (American Funds New Perspective Fund Class R-6) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both mutual funds - RNPGX is a Global Equities fund actively managed by American Funds, while FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. RNPGX is actively managed, while FSPSX is passively managed. Over the past 10 years, RNPGX returned 13.56%/yr vs 9.79%/yr for FSPSX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. RNPGX charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.
Доходность
Сравнение доходности RNPGX и FSPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNPGX показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции RNPGX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 13.56% против 9.79% соответственно.
RNPGX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 7.49%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 13.56%
- Всё время*
- 11.85%
FSPSX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 8.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RNPGX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6 | 7.49% | 21.71% | 17.13% | 25.06% | -25.70% | 18.00% | 33.88% | 31.22% | -5.71% | 29.31% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 13.72% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Correlation
The correlation between RNPGX and FSPSX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.86 |
The correlation between RNPGX and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNPGX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
RNPGX
FSPSX
Сравнение RNPGX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNPGX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.29 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 8.67 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNPGX и FSPSX
Максимальная просадка RNPGX за все время составила -34.25%, примерно равная максимальной просадке FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNPGX и FSPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNPGX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -33.69% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -11.39% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -13.58% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.25% | -29.41% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.25% | -33.69% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -6.49% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.00% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNPGX и FSPSX
American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что RNPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNPGX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.27% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 13.24% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 15.50% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.13% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 16.30% | +1.53% |
Сравнение комиссий RNPGX и FSPSX
RNPGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNPGX и FSPSX
Дивидендная доходность RNPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности FSPSX в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.77% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6 | 6.39% | 6.87% | 5.45% | 5.67% | 4.53% | 7.31% | 4.41% | 4.47% | 7.95% | 5.80% | 4.20% | 6.46% |
Часто задаваемые вопросы
RNPGX and FSPSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNPGX has higher volatility (4.76%) compared to FSPSX (4.27%). In terms of maximum drawdown, RNPGX dropped -34.25% vs FSPSX's -33.69%.
FSPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNPGX и FSPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор