Сравнение RNMBY с MSTR
RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, RNMBY returned 35.11%/yr vs 17.50%/yr for MSTR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNMBY и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RNMBY показывает доходность -39.58%, а MSTR немного выше – -38.12%. За последние 10 лет акции RNMBY превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 35.11% против 17.50% соответственно.
RNMBY
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -18.07%
- 6 месяцев
- -50.22%
- С начала года
- -39.58%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- 57.67%
- 5 лет*
- 65.28%
- 10 лет*
- 35.11%
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам RNMBY и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -39.58% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | -29.38% | 98.17% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between RNMBY and MSTR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | 0.17 |
The correlation between RNMBY and MSTR shifts across timeframes, from 0.17 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RNMBY:
$50.86B
MSTR:
$27.93B
RNMBY:
€3.74
MSTR:
-$39.78
RNMBY:
3.83
MSTR:
59.55
RNMBY:
8.32
MSTR:
0.86
RNMBY:
€9.58B
MSTR:
$490.47M
RNMBY:
€4.12B
MSTR:
$334.08M
RNMBY:
€1.81B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNMBY vs. MSTR — Ранг доходности на риск
RNMBY
MSTR
Сравнение RNMBY c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNMBY | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.97 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -1.38 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNMBY и MSTR
Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNMBY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.75% | -99.86% | +32.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.78% | -81.76% | +27.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -82.63% | +28.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.78% | -84.11% | +30.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | -89.27% | +21.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.81% | -80.16% | +27.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -86.43% | +69.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 57.82% | -33.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNMBY и MSTR
Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 24.92% и 25.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNMBY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.92% | 25.96% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 60.71% | -20.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.47% | 74.35% | -24.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.91% | 90.79% | -44.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 74.24% | -32.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNMBY и MSTR
Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 1.24% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNMBY и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RNMBY and MSTR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to RNMBY (24.92%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs MSTR's -99.86%.
RNMBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNMBY и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор