PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RNMBY с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNMBY с AMLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RNMBY (Rheinmetall AG ADR) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, RNMBY returned 35.11%/yr vs 6.80%/yr for AMLP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNMBY и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMBY показывает доходность -39.58%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции RNMBY превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 35.11% против 6.80% соответственно.

RNMBY

1 день
-1.78%
1 месяц
-18.07%
6 месяцев
-50.22%
С начала года
-39.58%
1 год
-48.06%
3 года*
57.67%
5 лет*
65.28%
10 лет*
35.11%

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMBY и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-39.58%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%-2.03%28.14%-29.38%98.17%
AMLP
Alerian MLP ETF		19.32%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between RNMBY and AMLP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г.

0.19

The correlation between RNMBY and AMLP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG ADR

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с SPYRNMBY с RR.LRNMBY с HAGHY
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

RNMBY vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 11
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMBY c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNMBYAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.61

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.26

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.28

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.27

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

6.33

-8.28

RNMBY vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMBY на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBY и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNMBY и AMLP

Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMBYAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.75%

-77.19%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.78%

-8.94%

-44.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.78%

-14.27%

-39.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.78%

-20.92%

-32.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

-72.62%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.81%

-1.62%

-51.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.93%

-17.31%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.71%

3.20%

+21.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBY и AMLP

Rheinmetall AG ADR (RNMBY) имеет более высокую волатильность в 24.92% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMBYAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.92%

5.08%

+19.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.84%

9.66%

+30.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.47%

12.59%

+36.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.91%

19.68%

+26.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.86%

27.64%

+14.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMBY и AMLP

Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности AMLP в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		1.24%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%

Часто задаваемые вопросы

RNMBY and AMLP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBY has higher volatility (24.92%) compared to AMLP (5.08%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMBY и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор