Сравнение RNMBF с VOO
RNMBF (Rheinmetall AG) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, RNMBF returned 74.41%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RNMBF и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNMBF показывает доходность -23.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.
RNMBF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- -29.23%
- С начала года
- -23.14%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 71.47%
- 5 лет*
- 74.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 54.45%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
RNMBF Rheinmetall AG | $516.09K | $605.60K | $970.28K |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам RNMBF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBF Rheinmetall AG | -23.14% | 189.47% | 106.03% | 62.49% | 112.89% | 16.07% | 8.13% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 8.04% |
Correlation
The correlation between RNMBF and VOO is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNMBF vs. VOO — Ранг доходности на риск
RNMBF
VOO
Сравнение RNMBF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG (RNMBF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNMBF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.71 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 11.57 | -12.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNMBF и VOO
Максимальная просадка RNMBF за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBF и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNMBF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.57% | -33.99% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.57% | -8.90% | -44.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.57% | -18.69% | -34.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.57% | -24.52% | -29.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.69% | -0.19% | -39.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -3.67% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 2.08% | +24.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNMBF и VOO
Rheinmetall AG (RNMBF) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что RNMBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNMBF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 4.07% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.43% | 10.27% | +32.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.66% | 12.81% | +38.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.12% | 16.96% | +34.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.31% | 18.03% | +31.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNMBF и VOO
Дивидендная доходность RNMBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBF Rheinmetall AG | 0.97% | 1.48% | 1.92% | 2.96% | 3.43% | 19.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
RNMBF and VOO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNMBF has higher volatility (13.50%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, RNMBF dropped -53.57% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNMBF и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор