PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMBF с RNMBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNMBF с RNMBY

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

RNMBF (Rheinmetall AG) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, RNMBF returned 65.24%/yr vs 62.67%/yr for RNMBY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RNMBF и RNMBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG (RNMBF) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RNMBF показывает доходность -40.80%, а RNMBY немного выше – -40.37%.

RNMBF

1 день
0.08%
1 месяц
-24.62%
С начала года
-40.80%
6 месяцев
-40.71%
1 год
-49.58%
3 года*
61.68%
5 лет*
65.24%
10 лет*
—

RNMBY

1 день
0.76%
1 месяц
-24.80%
С начала года
-40.37%
6 месяцев
-40.56%
1 год
-49.73%
3 года*
60.56%
5 лет*
62.67%
10 лет*
35.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMBF и RNMBY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RNMBF
Rheinmetall AG		-40.80%189.47%106.03%62.49%112.89%16.07%8.13%0.00%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-40.37%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%-2.03%-13.00%

Correlation

The correlation between RNMBF and RNMBY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

0.53

Over the past year, RNMBF and RNMBY have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNMBF:

$50.15B

RNMBY:

$50.33B

EPS

RNMBF:

€17.07

RNMBY:

€3.56

Коэффициент P/E

RNMBF:

55.30

RNMBY:

53.23

Коэффициент PEG

RNMBF:

1.50

RNMBY:

2.43

Коэффициент P/S

RNMBF:

4.18

RNMBY:

4.01

Коэффициент P/B

RNMBF:

8.22

RNMBY:

8.29

Общая выручка (12 мес.)

RNMBF:

€9.57B

RNMBY:

€9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNMBF:

€4.39B

RNMBY:

€4.12B

EBITDA (12 мес.)

RNMBF:

€1.78B

RNMBY:

€1.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG

Rheinmetall AG ADR

Часто сравнивают с RNMBF:
RNMBF с NVDARNMBF с EUDF.DERNMBF с GC=FRNMBF с NVDG.FRNMBF с ^STOXXRNMBF с RR.LRNMBF с RYCEY
Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с SPYRNMBY с RR.LRNMBY с HAGHY

Доходность на риск

RNMBF vs. RNMBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMBF
Ранг доходности на риск RNMBF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBF: 11
Ранг коэф-та Мартина
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMBF c RNMBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG (RNMBF) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNMBFRNMBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-1.02

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
-1.46

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.81

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.93

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.26

-2.25

-0.01

RNMBF vs. RNMBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMBF на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNMBY равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBF и RNMBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNMBF и RNMBY

Максимальная просадка RNMBF за все время составила -53.57%, что меньше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBF и RNMBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMBFRNMBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.57%

-67.75%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.57%

-53.78%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.57%

-53.78%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.57%

-53.78%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.54%

-53.43%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-16.81%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.98%

22.15%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBF и RNMBY

Текущая волатильность для Rheinmetall AG (RNMBF) составляет 22.56%, в то время как у Rheinmetall AG ADR (RNMBY) волатильность равна 23.88%. Это указывает на то, что RNMBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMBFRNMBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.56%

23.88%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.64%

39.90%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.07%

49.51%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.46%

45.67%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.16%

41.86%

+7.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMBF и RNMBY

Дивидендная доходность RNMBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что сопоставимо с доходностью RNMBY в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNMBF
Rheinmetall AG		1.26%1.48%1.92%2.96%3.43%19.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		1.26%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNMBF и RNMBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.95B
1.97B
(RNMBF) Общая выручка
(RNMBY) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RNMBF и RNMBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rheinmetall AG и Rheinmetall AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
21.9%
21.9%
Активы портфеля
RNMBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG сообщила о валовой прибыли в 425.61M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

RNMBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG сообщила об операционной прибыли в 176.67M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

RNMBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG сообщила о чистой прибыли в 111.42M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

RNMBF and RNMBY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBY has higher volatility (23.88%) compared to RNMBF (22.56%). In terms of maximum drawdown, RNMBF dropped -53.57% vs RNMBY's -67.75%.

RNMBF currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMBF и RNMBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор