PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMBF с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RNMBF с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMBF (Rheinmetall AG) is a stock, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 5 years, RNMBF returned 73.41%/yr vs 18.96%/yr for GC=F. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNMBF и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG (RNMBF) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMBF показывает доходность -22.76%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 4.09%.

RNMBF

1 день
-0.22%
1 месяц
-15.26%
С начала года
-22.76%
6 месяцев
-21.34%
1 год
-32.18%
3 года*
78.29%
5 лет*
73.41%
10 лет*
—

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-1.17%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.90%
1 год
33.46%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMBF и GC=F

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RNMBF
Rheinmetall AG		-22.76%189.47%106.03%62.49%112.89%16.07%8.13%0.00%
GC=F
Gold Futures		4.09%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%0.80%

Correlation

The correlation between RNMBF and GC=F is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG

Gold Futures

Часто сравнивают с RNMBF:
RNMBF с NVDARNMBF с RNMBYRNMBF с EUDF.DERNMBF с NVDG.FRNMBF с ^STOXXRNMBF с RR.LRNMBF с RYCEY
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

RNMBF vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMBF
Ранг доходности на риск RNMBF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBF: 33
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMBF c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG (RNMBF) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMBFGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.22

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.61

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.25

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.83

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

4.59

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMBF vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMBF на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBF и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMBFGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

1.22

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

1.04

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.62

+0.73

Просадки

Сравнение просадок RNMBF и GC=F

Максимальная просадка RNMBF за все время составила -43.75%, примерно равная максимальной просадке GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBF и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMBFGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-44.36%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.75%

-17.73%

-26.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.75%

-17.73%

-26.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-20.43%

-23.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.39%

-15.34%

-24.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-13.03%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.30%

7.13%

+12.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBF и GC=F

Rheinmetall AG (RNMBF) имеет более высокую волатильность в 16.80% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что RNMBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMBFGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.80%

4.73%

+12.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.28%

23.11%

+14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.90%

26.50%

+21.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.69%

18.20%

+31.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.73%

16.44%

+32.29%

Часто задаваемые вопросы

RNMBF and GC=F have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBF has higher volatility (16.80%) compared to GC=F (4.73%). In terms of maximum drawdown, RNMBF dropped -43.75% vs GC=F's -44.36%.

GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMBF и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор