PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMBF с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RNMBF с GC=F

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

RNMBF (Rheinmetall AG) is a stock, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNMBF и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG (RNMBF) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RNMBF

1 день
0.08%
1 месяц
-24.62%
С начала года
-40.80%
6 месяцев
-40.71%
1 год
-49.58%
3 года*
61.68%
5 лет*
65.24%
10 лет*
—

GC=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMBF и GC=F

2026 (YTD)2025202420232022
RNMBF
Rheinmetall AG		-40.80%189.47%106.03%62.49%112.89%
GC=F
Gold Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%5.84%

Correlation

The correlation between RNMBF and GC=F is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG

Gold Futures

Часто сравнивают с RNMBF:
RNMBF с RNMBYRNMBF с NVDARNMBF с EUDF.DERNMBF с NVDG.FRNMBF с ^STOXXRNMBF с RR.LRNMBF с RYCEY
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

RNMBF vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMBF
Ранг доходности на риск RNMBF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBF: 11
Ранг коэф-та Мартина
GC=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMBF c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG (RNMBF) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNMBFGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.26

—

—

RNMBF vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNMBF и GC=F

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMBFGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.57%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.57%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.54%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBF и GC=F

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMBFGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.07%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.46%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.16%

—

—

Часто задаваемые вопросы

RNMBF and GC=F have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMBF и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор