PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMBF с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RNMBF с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rheinmetall AG (RNMBF) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности RNMBF и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG (RNMBF) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNMBF и GC=F

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RNMBF
Rheinmetall AG		-1.77%189.47%106.03%62.49%112.89%16.07%8.13%0.00%
GC=F
Gold		10.61%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, RNMBF показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 10.61%.

RNMBF

1 день
6.62%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-22.48%
1 год
25.49%
3 года*
85.65%
5 лет*
89.58%
10 лет*
—

GC=F

1 день
2.95%
1 месяц
-9.63%
С начала года
10.61%
6 месяцев
23.71%
1 год
53.41%
3 года*
34.44%
5 лет*
22.61%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG

Gold

Часто сравнивают с RNMBF:
RNMBF с NVDARNMBF с EUDF.DERNMBF с NVDG.FRNMBF с ^STOXXRNMBF с RNMBYRNMBF с RYCEYRNMBF с RR.L
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

RNMBF vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMBF
Ранг доходности на риск RNMBF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMBF c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG (RNMBF) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMBFGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.85

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.26

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.74

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

10.15

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMBF vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMBF на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBF и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMBFGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.85

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.83

1.25

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.64

+0.92

Корреляция

Корреляция между RNMBF и GC=F составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок RNMBF и GC=F

Максимальная просадка RNMBF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBF и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

RNMBFGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-44.36%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.51%

-17.73%

-13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-20.43%

-15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.91%

-10.04%

-12.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-13.03%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

4.78%

+8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBF и GC=F

Rheinmetall AG (RNMBF) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что RNMBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNMBFGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

11.29%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.93%

24.59%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.78%

27.77%

+23.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.30%

17.96%

+31.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.59%

16.36%

+32.23%