Сравнение RNMBF с ^STOXX
RNMBF (Rheinmetall AG) is a stock, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 5 years, RNMBF returned 66.92%/yr vs 6.54%/yr for ^STOXX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNMBF и ^STOXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RNMBF торгуется в USD, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RNMBF показывает доходность -39.12%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 5.78%.
RNMBF
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -18.30%
- 6 месяцев
- -49.27%
- С начала года
- -39.12%
- 1 год
- -47.60%
- 3 года*
- 59.25%
- 5 лет*
- 66.92%
- 10 лет*
- —
^STOXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 5.78%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам RNMBF и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBF Rheinmetall AG | -39.12% | 189.47% | 106.03% | 62.49% | 112.89% | 16.07% | 8.13% | 0.00% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.78% | 32.56% | -0.63% | 16.30% | -17.85% | 12.47% | 5.57% | 8.11% |
Correlation
The correlation between RNMBF and ^STOXX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNMBF vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
RNMBF
^STOXX
Сравнение RNMBF c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG (RNMBF) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNMBF | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.41 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 4.67 | -6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNMBF и ^STOXX
Максимальная просадка RNMBF за все время составила -53.57%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBF и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNMBF | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.57% | -64.60% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.57% | -11.59% | -41.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.57% | -15.22% | -38.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.57% | -33.96% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.22% | -1.66% | -50.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -22.93% | +13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.78% | 3.47% | +21.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNMBF и ^STOXX
Rheinmetall AG (RNMBF) имеет более высокую волатильность в 26.47% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что RNMBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNMBF | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.47% | 3.67% | +22.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.55% | 12.31% | +30.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.21% | 14.57% | +36.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.90% | 17.49% | +33.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 17.26% | +32.09% |
Часто задаваемые вопросы
RNMBF and ^STOXX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNMBF has higher volatility (26.47%) compared to ^STOXX (3.67%). In terms of maximum drawdown, RNMBF dropped -53.57% vs ^STOXX's -64.60%.
^STOXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNMBF и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор