PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMBF с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNMBF с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNMBF (Rheinmetall AG) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, RNMBF returned 73.49%/yr vs 18.15%/yr for GLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNMBF и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG (RNMBF) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMBF показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%.

RNMBF

1 день
1.52%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-22.59%
6 месяцев
-20.28%
1 год
-32.10%
3 года*
78.43%
5 лет*
73.49%
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMBF и GLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RNMBF
Rheinmetall AG		-22.59%189.47%106.03%62.49%112.89%16.07%8.13%0.00%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%1.56%

Correlation

The correlation between RNMBF and GLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с RNMBF:
RNMBF с NVDARNMBF с RNMBYRNMBF с EUDF.DERNMBF с GC=FRNMBF с NVDG.FRNMBF с ^STOXXRNMBF с RR.L
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

RNMBF vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMBF
Ранг доходности на риск RNMBF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBF: 33
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMBF c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG (RNMBF) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMBFGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.21

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
1.60

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.68

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

4.15

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMBF vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMBF на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBF и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMBFGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

1.21

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

1.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.60

+0.76

Просадки

Сравнение просадок RNMBF и GLD

Максимальная просадка RNMBF за все время составила -43.75%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBF и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMBFGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-45.56%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.75%

-19.21%

-24.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.75%

-19.21%

-24.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-21.03%

-22.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.25%

-17.75%

-21.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-16.16%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.14%

7.73%

+11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBF и GLD

Rheinmetall AG (RNMBF) имеет более высокую волатильность в 17.97% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что RNMBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMBFGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.97%

5.51%

+12.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.40%

23.16%

+14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.91%

26.61%

+21.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.69%

18.00%

+31.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.75%

15.95%

+32.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMBF и GLD

Дивидендная доходность RNMBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNMBF
Rheinmetall AG		0.96%1.48%1.92%2.96%3.43%19.20%

Часто задаваемые вопросы

RNMBF and GLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBF has higher volatility (17.97%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, RNMBF dropped -43.75% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMBF и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор