PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с MFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNEM с MFEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM).

RNEM и MFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и MFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNEM и MFEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.14%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%4.23%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		8.85%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 8.85%.

RNEM

1 день
1.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
9.32%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

MFEM

1 день
0.60%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.85%
6 месяцев
12.85%
1 год
35.46%
3 года*
16.40%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с SCHERNEM с VGTSXRNEM с SCHDRNEM с VFIAX
Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.LMFEM с FLXE.DEMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF

Сравнение комиссий RNEM и MFEM

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MFEM в 0.49%.

RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

RNEM vs. MFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c MFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMMFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.90

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.48

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.80

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

10.54

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. MFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа MFEM равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и MFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.90

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.33

-0.09

Корреляция

Корреляция между RNEM и MFEM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и MFEM

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности MFEM в 2.56%

TTM202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.78%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.56%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и MFEM

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и MFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

RNEMMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-43.32%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-12.86%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-31.39%

+9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-9.77%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-11.67%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.42%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и MFEM

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) составляет 6.41%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что RNEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNEMMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.92%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

14.45%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

18.72%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

16.12%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

19.22%

-1.94%