PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNEM с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

RNEM и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNEM и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.14%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%13.85%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у JPEM с доходностью 3.21%.

RNEM

1 день
1.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
9.32%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с EEMRNEM с SCHERNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с SCHDRNEM с VFIAX
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EEMJPEM с EELVJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий RNEM и JPEM

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

RNEM vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.69

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.30

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.35

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

9.34

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа JPEM равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.69

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.31

-0.08

Корреляция

Корреляция между RNEM и JPEM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и JPEM

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.78%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и JPEM

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, примерно равная максимальной просадке JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

RNEMJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-40.22%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.32%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-21.57%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-6.68%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-9.57%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.60%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и JPEM

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеют волатильность 6.41% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNEMJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.58%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.11%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

14.07%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

13.39%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.04%

+0.24%