PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNEM с JPEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index while JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNEM returned 3.98%/yr vs 6.05%/yr for JPEM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNEM charges 0.75%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у JPEM с доходностью 7.27%.

RNEM

1 день
0.47%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—

JPEM

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.61%
1 год
22.05%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNEM и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.04%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.27%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%13.85%

Correlation

The correlation between RNEM and JPEM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.73

The correlation between RNEM and JPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNEM и JPEM

Секторы
RNEM
JPEM

Финансовые услуги

34.7%
19.1%

Сырьевые материалы

13.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Коммуникационные услуги

9.1%
8.4%

Энергетика

7.6%
7.5%

Технологии

6.0%
6.7%

Потребительский защитный сектор

5.9%
8.6%

Здравоохранение

4.6%
4.3%

Промышленность

4.1%
13.1%

Коммунальные услуги

3.7%
9.2%

Недвижимость

0.8%
1.8%

Финансовые услуги

RNEM
34.7%
JPEM
19.1%

Сырьевые материалы

RNEM
13.7%
JPEM
11.3%

Потребительский циклический сектор

RNEM
10.1%
JPEM
10.0%

Коммуникационные услуги

RNEM
9.1%
JPEM
8.4%

Энергетика

RNEM
7.6%
JPEM
7.5%

Технологии

RNEM
6.0%
JPEM
6.7%

Потребительский защитный сектор

RNEM
5.9%
JPEM
8.6%

Здравоохранение

RNEM
4.6%
JPEM
4.3%

Промышленность

RNEM
4.1%
JPEM
13.1%

Коммунальные услуги

RNEM
3.7%
JPEM
9.2%

Недвижимость

RNEM
0.8%
JPEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с VBINXRNEM с SCHD
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD

Доходность на риск

RNEM vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMJPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.71

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.38

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.14

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

8.02

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа JPEM равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.71

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.33

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RNEM и JPEM

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, примерно равная максимальной просадке JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и JPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNEMJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-40.22%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.32%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-14.30%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-21.57%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-3.01%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-9.47%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.76%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и JPEM

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) составляет 4.11%, в то время как у J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что RNEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNEMJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.38%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

11.22%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

12.96%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

13.49%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

17.04%

+0.18%

Сравнение комиссий RNEM и JPEM

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и JPEM

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности JPEM в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.77%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNEM and JPEM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPEM has higher volatility (4.38%) compared to RNEM (4.11%). In terms of maximum drawdown, RNEM dropped -38.38% vs JPEM's -40.22%.

On 5-year performance, JPEM leads with 6.05% vs 3.98% for RNEM. On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPEM has performed better with a 6.05% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 2.77% for RNEM.

RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index, while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for RNEM and 0.44% for JPEM.

JPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNEM и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор