PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNEM с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

RNEM и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RNEM и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNEM и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.14%15.58%-1.47%23.43%-8.75%2.52%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

RNEM

1 день
1.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
9.32%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с EEMRNEM с SCHERNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с SCHDRNEM с VFIAX
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий RNEM и IGLD

RNEM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Доходность на риск

RNEM vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.69

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.17

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.27

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

9.64

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.69

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.06

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.06

-0.83

Корреляция

Корреляция между RNEM и IGLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и IGLD

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.78%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и IGLD

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

RNEMIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-18.59%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-17.56%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-18.59%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-10.51%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-5.01%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.13%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) составляет 6.41%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что RNEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNEMIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

10.62%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

21.23%

-11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

23.76%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.90%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

14.86%

+2.42%