PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNEM с EDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

RNEM и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNEM и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.14%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 1.86%.

RNEM

1 день
1.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
9.32%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с SCHERNEM с VGTSXRNEM с SCHDRNEM с VFIAX
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Сравнение комиссий RNEM и EDIV

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

RNEM vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.14

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.61

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.57

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

5.68

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа EDIV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.14

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.77

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.15

+0.08

Корреляция

Корреляция между RNEM и EDIV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и EDIV

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности EDIV в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.78%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и EDIV

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

RNEMEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-53.36%

+14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.36%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-28.32%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-8.17%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-19.53%

+10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.87%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и EDIV

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что RNEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNEMEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.79%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.12%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

13.76%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

13.81%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.58%

-0.30%