PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNEM с EDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index while EDIV tracks the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNEM returned 3.88%/yr vs 10.66%/yr for EDIV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNEM charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 6.42%.

RNEM

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.68%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

EDIV

1 день
-1.27%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.80%
1 год
14.08%
3 года*
19.05%
5 лет*
10.66%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNEM и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.51%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		6.42%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%12.81%

Correlation

The correlation between RNEM and EDIV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.69

The correlation between RNEM and EDIV shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNEM и EDIV

Секторы
RNEM
EDIV

Финансовые услуги

34.7%
29.7%

Сырьевые материалы

13.7%
1.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
13.8%

Энергетика

7.6%
3.2%

Технологии

6.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.9%
12.8%

Здравоохранение

4.6%
1.3%

Промышленность

4.1%
9.7%

Коммунальные услуги

3.7%
2.5%

Недвижимость

0.8%
5.1%

Финансовые услуги

RNEM
34.7%
EDIV
29.7%

Сырьевые материалы

RNEM
13.7%
EDIV
1.7%

Потребительский циклический сектор

RNEM
10.1%
EDIV
11.8%

Коммуникационные услуги

RNEM
9.1%
EDIV
13.8%

Энергетика

RNEM
7.6%
EDIV
3.2%

Технологии

RNEM
6.0%
EDIV
8.4%

Потребительский защитный сектор

RNEM
5.9%
EDIV
12.8%

Здравоохранение

RNEM
4.6%
EDIV
1.3%

Промышленность

RNEM
4.1%
EDIV
9.7%

Коммунальные услуги

RNEM
3.7%
EDIV
2.5%

Недвижимость

RNEM
0.8%
EDIV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с VBINXRNEM с SCHD
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

RNEM vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.16

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.70

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.37

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

4.23

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа EDIV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.16

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.17

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RNEM и EDIV

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNEMEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-53.36%

+14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.36%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-13.84%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-28.32%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-4.07%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-19.36%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.34%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и EDIV

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) имеют волатильность 4.23% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNEMEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.11%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

10.03%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

12.19%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

13.83%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

17.49%

-0.27%

Сравнение комиссий RNEM и EDIV

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и EDIV

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности EDIV в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.50%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.79%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNEM and EDIV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNEM has higher volatility (4.23%) compared to EDIV (4.11%). In terms of maximum drawdown, RNEM dropped -38.38% vs EDIV's -53.36%.

On 5-year performance, EDIV leads with 10.66% vs 3.88% for RNEM. On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EDIV has performed better with a 10.66% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

EDIV has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 2.79% for RNEM.

RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index, while EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.75% for RNEM and 0.49% for EDIV.

EDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNEM и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор